Сравнение VFMFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMFX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMFX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 3.18% | 14.50% | 17.21% | 17.89% | -5.78% | 30.78% | 3.58% | 21.81% | -14.83% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMFX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
VFMFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMFX и SCHG
VFMFX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
VFMFX
SCHG
Сравнение VFMFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMFX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.24 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.09 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 3.71 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VFMFX и SCHG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMFX и SCHG
Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 3.04% | 2.69% | 3.29% | 1.66% | 2.09% | 1.37% | 1.48% | 1.63% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VFMFX и SCHG
Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.18% | -34.59% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -16.41% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -34.59% | +13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -12.51% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -5.22% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.84% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMFX и SCHG
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) составляет 4.99%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.77% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 12.54% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 22.45% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 22.31% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 21.51% | -0.09% |