PortfoliosLab logo
Сравнение VFMFX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFMFX и SCHG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VFMFX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.38%
8.41%
VFMFX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMFX:

0.68

SCHG:

0.99

Коэф-т Сортино

VFMFX:

1.05

SCHG:

1.38

Коэф-т Омега

VFMFX:

1.13

SCHG:

1.18

Коэф-т Кальмара

VFMFX:

1.07

SCHG:

1.47

Коэф-т Мартина

VFMFX:

2.74

SCHG:

5.28

Индекс Язвы

VFMFX:

3.77%

SCHG:

3.43%

Дневная вол-ть

VFMFX:

15.25%

SCHG:

18.33%

Макс. просадка

VFMFX:

-41.18%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

VFMFX:

-8.36%

SCHG:

-8.63%

Доходность по периодам

С начала года, VFMFX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -4.59%.


VFMFX

С начала года

0.36%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

-0.50%

1 год

8.67%

5 лет

14.03%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-4.59%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

4.88%

1 год

15.92%

5 лет

18.29%

10 лет

15.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFMFX и SCHG

VFMFX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMFX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFMFX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFMFX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.680.99
Коэффициент Сортино VFMFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.051.38
Коэффициент Омега VFMFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.131.18
Коэффициент Кальмара VFMFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.071.47
Коэффициент Мартина VFMFX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.745.28
VFMFX
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.68
0.99
VFMFX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMFX и SCHG

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SCHG в 0.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares
1.63%1.64%1.67%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок VFMFX и SCHG

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-8.36%
-8.63%
VFMFX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности VFMFX и SCHG

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) составляет 3.94%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.94%
5.59%
VFMFX
SCHG