PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFMFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMFX с VOO

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMFX или VOO.

Корреляция

Корреляция между VFMFX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VFMFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.38%
6.72%
VFMFX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMFX:

0.68

VOO:

1.31

Коэф-т Сортино

VFMFX:

1.05

VOO:

1.79

Коэф-т Омега

VFMFX:

1.13

VOO:

1.24

Коэф-т Кальмара

VFMFX:

1.07

VOO:

2.00

Коэф-т Мартина

VFMFX:

2.74

VOO:

8.07

Индекс Язвы

VFMFX:

3.77%

VOO:

2.10%

Дневная вол-ть

VFMFX:

15.25%

VOO:

12.95%

Макс. просадка

VFMFX:

-41.18%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VFMFX:

-8.36%

VOO:

-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, VFMFX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.35%.

VFMFX

С начала года

0.36%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

-0.50%

1 год

8.67%

5 лет

14.03%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.35%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

4.30%

1 год

15.39%

5 лет

15.15%

10 лет

12.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFMFX и VOO

VFMFX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares
График комиссии VFMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMFX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFMFX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VFMFX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.681.31
Коэффициент Сортино VFMFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.051.79
Коэффициент Омега VFMFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.131.24
Коэффициент Кальмара VFMFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.072.00
Коэффициент Мартина VFMFX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.748.07
VFMFX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.68
1.31
VFMFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMFX и VOO

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VOO в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		1.63%1.64%1.67%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.25%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VFMFX и VOO

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-8.36%
-4.75%
VFMFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VFMFX и VOO

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.94% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.94%
4.01%
VFMFX
VOO