PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMFX с TRMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMFX с TRMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFMFX (Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares) and TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund) are both mutual funds - VFMFX is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while TRMCX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, VFMFX returned 12.45%/yr vs 10.15%/yr for TRMCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VFMFX charges 0.18%/yr vs 0.77%/yr for TRMCX.

Доходность

Сравнение доходности VFMFX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMFX показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью 15.05%.

VFMFX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.72%
С начала года
14.15%
6 месяцев
15.59%
1 год
31.39%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—

TRMCX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.05%
6 месяцев
14.66%
1 год
26.70%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMFX и TRMCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		14.15%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%21.81%-14.83%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		15.05%6.16%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-13.64%

Correlation

The correlation between VFMFX and TRMCX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.92

The correlation between VFMFX and TRMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с VFMFX:
VFMFX с VFMFVFMFX с VSEQXVFMFX с ROUSVFMFX с VOOVFMFX с SCHGVFMFX с VUGVFMFX с FSMAX
Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VWNDXTRMCX с VOOTRMCX с PRDMXTRMCX с FLPSX

Доходность на риск

VFMFX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMFX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFXTRMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.88

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.77

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.82

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

10.65

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMFX vs. TRMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMCX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFXTRMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.88

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VFMFX и TRMCX

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и TRMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFXTRMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.18%

-55.28%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-9.41%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-29.60%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-29.60%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.40%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.64%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.48%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMFX и TRMCX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) составляет 2.88%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFXTRMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.59%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

10.54%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

14.15%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

19.28%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

19.64%

+1.61%

Сравнение комиссий VFMFX и TRMCX

VFMFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMFX и TRMCX

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности TRMCX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		4.72%5.43%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		2.75%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMFX and TRMCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRMCX has higher volatility (3.59%) compared to VFMFX (2.88%). In terms of maximum drawdown, VFMFX dropped -41.18% vs TRMCX's -55.28%.

VFMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMFX и TRMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор