Сравнение VFMFX с TRMCX
VFMFX (Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares) and TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund) are both mutual funds - VFMFX is a Multi-factor fund actively managed by Vanguard, while TRMCX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFMFX returned 14.76%/yr vs 13.19%/yr for TRMCX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VFMFX charges 0.18%/yr vs 0.87%/yr for TRMCX.
Доходность
Сравнение доходности VFMFX и TRMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFMFX показывает доходность 23.96%, а TRMCX немного ниже – 22.97%.
VFMFX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- 16.07%
- С начала года
- 23.96%
- 1 год
- 38.35%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.49%
TRMCX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 14.20%
- С начала года
- 22.97%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 11.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFMFX и TRMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 23.96% | 14.50% | 17.21% | 17.89% | -5.78% | 30.78% | 3.58% | 21.81% | -14.83% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 22.97% | 6.16% | 16.21% | 18.99% | -4.16% | 24.51% | 9.84% | 19.59% | -13.58% |
Correlation
The correlation between VFMFX and TRMCX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between VFMFX and TRMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFMFX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск
VFMFX
TRMCX
Сравнение VFMFX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFMFX | TRMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 3.38 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 13.13 | +7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFMFX и TRMCX
Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и TRMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFMFX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.18% | -55.28% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -9.41% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -29.60% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -29.60% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -6.61% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.41% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMFX и TRMCX
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) составляет 3.05%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFMFX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.46% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 10.94% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 14.45% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 19.24% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 19.57% | +1.51% |
Сравнение комиссий VFMFX и TRMCX
VFMFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TRMCX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMFX и TRMCX
Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TRMCX в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 4.41% | 5.43% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 2.60% | 2.69% | 3.29% | 1.66% | 2.09% | 1.37% | 1.48% | 1.63% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFMFX and TRMCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMCX has higher volatility (3.46%) compared to VFMFX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VFMFX dropped -41.18% vs TRMCX's -55.28%.
VFMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFMFX и TRMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор