PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMFX с TRMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMFX с TRMCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).

VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VFMFX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMFX и TRMCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		4.03%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%21.81%-14.83%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		4.07%10.55%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-13.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFMFX показывает доходность 4.03%, а TRMCX немного выше – 4.07%.

VFMFX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.03%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.95%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—

TRMCX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.51%
С начала года
4.07%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.33%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.36%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с VFMFX:
VFMFX с VFMFVFMFX с VSEQXVFMFX с ROUSVFMFX с VOOVFMFX с SCHGVFMFX с VUGVFMFX с PRWAX
Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VOOTRMCX с VWNDXTRMCX с PRDMXTRMCX с FLPSX

Сравнение комиссий VFMFX и TRMCX

VFMFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.

TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFMFX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMFX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFXTRMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.94

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.42

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.28

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

5.07

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMFX vs. TRMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа TRMCX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFXTRMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.94

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.13

Корреляция

Корреляция между VFMFX и TRMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMFX и TRMCX

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности TRMCX в 9.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.02%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%0.00%0.00%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		9.12%9.49%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%

Просадки

Сравнение просадок VFMFX и TRMCX

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и TRMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFMFXTRMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.18%

-55.28%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-9.41%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-29.60%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-6.48%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-6.65%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.73%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMFX и TRMCX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) составляет 4.97%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFMFXTRMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.85%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.06%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

19.86%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

19.29%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

19.65%

+1.77%