Сравнение VFMFX с VFMF

С начала года, VFMFX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 4.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И VFMFX, и VFMF имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMF равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VFMFX и VFMF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VFMF в 1.52%

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, примерно равная максимальной просадке VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и VFMF.

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.