- ISIN
- US9219358887
- CUSIP
- 921935888
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 15 февр. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Multi-factor
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) прибавил 24.0% с начала года. Текущая цена акции VFMFX — $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VFMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,990.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) показал доход в 23.96% с начала года и 38.35% за последние 12 месяцев.
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- 16.07%
- С начала года
- 23.96%
- 1 год
- 38.35%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VFMFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VFMFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.77% | 2.66% | -4.06% | 8.25% | 1.88% | 3.80% | 2.41% | 2.46% | 23.96% | ||||
| 2025 | 4.38% | -2.21% | -5.82% | -2.40% | 5.79% | 3.72% | -0.54% | 5.59% | 1.41% | -0.80% | 3.32% | 1.88% | 14.50% |
| 2024 | 0.27% | 5.44% | 5.46% | -5.18% | 4.61% | -1.26% | 6.70% | -0.19% | 0.51% | -0.71% | 8.42% | -6.86% | 17.21% |
| 2023 | 5.72% | -2.03% | -3.08% | -0.79% | -2.93% | 9.74% | 4.93% | -1.49% | -3.09% | -4.28% | 7.46% | 7.86% | 17.89% |
| 2022 | -4.34% | 0.55% | 1.36% | -5.57% | 3.36% | -10.42% | 8.55% | -1.68% | -8.01% | 13.85% | 4.75% | -5.59% | -5.78% |
| 2021 | 2.74% | 6.61% | 5.91% | 3.11% | 2.86% | -1.16% | -0.47% | 2.71% | -2.94% | 5.53% | -1.84% | 4.63% | 30.78% |
Метрики бенчмарка
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares has an annualized alpha of -0.54%, beta of 0.98, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2018.
- This fund participated in 98.03% of S&P 500 Index downside but only 93.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.54%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 93.61%
- Участие в снижении
- 98.03%
Комиссия
Комиссия VFMFX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFMFX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 2.50 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 10.58 | +9.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.25 | $1.37 | $0.61 | $0.66 | $0.47 | $0.39 | $0.43 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.60% | 2.69% | 3.29% | 1.66% | 2.09% | 1.37% | 1.48% | 1.63% | 1.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 41.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.18%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 20d | 10mo 22dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.51%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 23d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.18%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 16d | 8mo 29dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.32%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 9mo 20d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.66%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 8d | 4mo 5dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| VFMFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.18% | -56.78% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -9.10% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -18.90% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -25.43% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -10.69% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.14% | -0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VFMFX
Добавьте Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VFMFX