PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFMFX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VFMFX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMFX показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%.


VFMFX

1 день
1.55%
1 месяц
4.36%
6 месяцев
16.07%
С начала года
23.96%
1 год
38.35%
3 года*
21.23%
5 лет*
14.76%
10 лет*
Всё время*
12.49%

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам VFMFX и VUG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares
23.96%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%21.81%-14.83%
VUG
Vanguard Growth ETF
9.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-9.40%

Correlation

The correlation between VFMFX and VUG is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.69

The correlation between VFMFX and VUG shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VFMFX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFMFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VFMFXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.19

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

1.15

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.46

3.64

+16.82

VFMFX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMFX и VUG

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и VUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VFMFXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.18%

-50.68%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-16.53%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-22.85%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-35.61%

+14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-7.08%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

5.20%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMFX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VFMFXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.15%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

14.41%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

17.77%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

22.54%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

21.58%

-0.50%

Сравнение комиссий VFMFX и VUG

VFMFX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMFX и VUG

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VUG в 0.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares
2.60%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы


VFMFX and VUG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.15%) compared to VFMFX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VFMFX dropped -41.18% vs VUG's -50.68%.

VFMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMFX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор