Сравнение VSEQX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEQX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 1.73% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 0.77% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEQX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
VSEQX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 11.81%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEQX и SWMCX
VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSEQX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
VSEQX
SWMCX
Сравнение VSEQX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEQX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.84 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.29 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.22 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 5.68 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEQX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.84 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VSEQX и SWMCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и SWMCX
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 10.97% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и SWMCX
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEQX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -40.34% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.43% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -26.09% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -5.76% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -6.74% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.89% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и SWMCX
Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEQX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.61% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 10.50% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 19.09% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 18.27% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 20.77% | +0.65% |