PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEQX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEQX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEQX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		1.73%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

VSEQX

1 день
2.86%
1 месяц
-4.48%
С начала года
1.73%
6 месяцев
4.20%
1 год
24.89%
3 года*
16.51%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.81%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VIMAXVSEQX с VFMFXVSEQX с VTIVSEQX с FCNTX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий VSEQX и FTSIX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund

Доходность на риск

VSEQX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEQX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEQXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.91

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.41

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.42

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

5.73

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEQX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FTSIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEQXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.91

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между VSEQX и FTSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и FTSIX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		10.97%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и FTSIX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEQXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-42.12%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.29%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-27.57%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-4.50%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-7.80%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.29%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и FTSIX

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 6.00% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEQXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.75%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.27%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

20.15%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

19.14%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

23.49%

-2.07%