PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSEQX с BTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSEQX с BTMFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSEQX returned 13.12%/yr vs 10.23%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VSEQX charges 0.17%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и BTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у BTMFX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции VSEQX превзошли акции BTMFX по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.23% соответственно.

VSEQX

1 день
0.02%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
13.63%
С начала года
19.38%
1 год
33.72%
3 года*
19.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
13.12%

BTMFX

1 день
-0.33%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
0.63%
С начала года
5.23%
1 год
8.63%
3 года*
8.19%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSEQX и BTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		19.38%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		5.23%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%

Correlation

The correlation between VSEQX and BTMFX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г.

0.93

The correlation between VSEQX and BTMFX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Equity Fund

Boston Trust Midcap Fund

Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с VFMFXVSEQX с FOCKXVSEQX с VTIVSEQX с FCNTX
Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с BTSMXBTMFX с WIEFXBTMFX с WSBFX

Доходность на риск

VSEQX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEQX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSEQXBTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.78

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.24

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

1.16

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

3.20

+14.39

VSEQX vs. BTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа BTMFX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и BTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и BTMFX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и BTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSEQXBTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-49.26%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-7.79%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-17.77%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-20.79%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-37.14%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.54%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-6.13%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.83%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и BTMFX

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) имеют волатильность 2.99% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSEQXBTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.00%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

8.14%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

11.77%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

15.74%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

17.36%

+3.99%

Сравнение комиссий VSEQX и BTMFX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и BTMFX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности BTMFX в 10.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		10.32%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.35%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

VSEQX and BTMFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTMFX has higher volatility (3.00%) compared to VSEQX (2.99%). In terms of maximum drawdown, VSEQX dropped -63.55% vs BTMFX's -49.26%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSEQX и BTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор