PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEC с FSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VSEC с FSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSEC (VSE Corporation) and FSI (Flexible Solutions International Inc.) are both stocks. VSEC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FSI operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, VSEC returned 19.16%/yr vs 18.44%/yr for FSI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VSEC и FSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VSE Corporation (VSEC) и Flexible Solutions International Inc. (FSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSEC показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у FSI с доходностью -4.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSEC имеют среднегодовую доходность 19.16%, а акции FSI немного отстают с 18.44%.

VSEC

1 день
-2.31%
1 месяц
4.71%
С начала года
1.98%
6 месяцев
4.52%
1 год
34.31%
3 года*
51.83%
5 лет*
29.45%
10 лет*
19.16%

FSI

1 день
-1.38%
1 месяц
3.22%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-6.15%
1 год
42.13%
3 года*
33.02%
5 лет*
15.71%
10 лет*
18.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSEC и FSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEC
VSE Corporation		1.98%82.26%47.93%39.19%-22.35%59.55%2.54%28.56%-37.81%25.45%
FSI
Flexible Solutions International Inc.		-4.68%90.62%98.05%-37.34%-20.31%56.22%-3.11%108.69%-25.82%36.87%

Correlation

The correlation between VSEC and FSI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1999 г.

0.08

Фундаментальные показатели

EPS

VSEC:

$2.73

FSI:

$0.14

Коэффициент P/E

VSEC:

64.50

FSI:

44.55

Коэффициент PEG

VSEC:

0.91

FSI:

2.62

Коэффициент P/S

VSEC:

3.43

FSI:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

VSEC:

$1.18B

FSI:

$38.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

VSEC:

$105.32M

FSI:

$12.53M

EBITDA (12 мес.)

VSEC:

$128.59M

FSI:

$6.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VSE Corporation

Flexible Solutions International Inc.

Часто сравнивают с VSEC:
VSEC с TDGVSEC с CMTLVSEC с UAVSVSEC с VOOVSEC с SCHGVSEC с AUPHVSEC с SPY
Часто сравнивают с FSI:
FSI с SPYFSI с VOOFSI с INFUFSI с CTVAFSI с SOFIFSI с FUTUFSI с CEG

Доходность на риск

VSEC vs. FSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEC
Ранг доходности на риск VSEC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSI
Ранг доходности на риск FSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEC c FSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Flexible Solutions International Inc. (FSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSECFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.65

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.47

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.79

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

1.21

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEC vs. FSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEC на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSI равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEC и FSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSECFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.11

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VSEC и FSI

Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что меньше максимальной просадки FSI в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и FSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSECFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.09%

-88.76%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.31%

-53.51%

+23.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.31%

-54.18%

+23.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.58%

-68.62%

+21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.09%

-75.74%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.68%

-43.02%

+20.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.68%

-49.46%

+18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

34.79%

-24.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEC и FSI

VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Flexible Solutions International Inc. (FSI) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSECFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

10.80%

+11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.62%

33.59%

+12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.79%

65.69%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.09%

66.05%

-19.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.97%

65.33%

-18.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEC и FSI

Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как FSI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSI
Flexible Solutions International Inc.		0.00%1.49%2.77%2.62%0.00%0.00%0.00%7.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSEC
VSE Corporation		0.23%0.23%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.51%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSEC и FSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и Flexible Solutions International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
324.58M
10.56M
(VSEC) Общая выручка
(FSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VSEC and FSI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSEC has higher volatility (22.49%) compared to FSI (10.80%). In terms of maximum drawdown, VSEC dropped -76.09% vs FSI's -88.76%.

FSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSEC и FSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор