Сравнение VSEC с UAVS
VSEC (VSE Corporation) and UAVS (AgEagle Aerial Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, VSEC returned 30.59%/yr vs -60.02%/yr for UAVS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSEC и UAVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSEC показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у UAVS с доходностью 31.48%.
VSEC
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 57.12%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 19.35%
UAVS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 31.48%
- 6 месяцев
- -21.32%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- -46.24%
- 5 лет*
- -60.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSEC и UAVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 6.56% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -39.69% |
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | 31.48% | -76.55% | 65.40% | -70.03% | -77.71% | -73.83% | 1,233.33% | -20.35% | 169.05% |
Correlation
The correlation between VSEC and UAVS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
VSEC:
$2.73
UAVS:
-$0.81
VSEC:
3.59
UAVS:
2.02
VSEC:
$1.18B
UAVS:
$12.64M
VSEC:
$105.32M
UAVS:
$6.38M
VSEC:
$128.59M
UAVS:
$1.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEC vs. UAVS — Ранг доходности на риск
VSEC
UAVS
Сравнение VSEC c UAVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEC | UAVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.01 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 0.02 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEC | UAVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.01 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.03 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.01 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VSEC и UAVS
Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что меньше максимальной просадки UAVS в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и UAVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSEC | UAVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.09% | -99.97% | +23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -72.69% | +42.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -98.48% | +68.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.58% | -99.92% | +52.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.21% | -99.66% | +80.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -87.77% | +57.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 50.89% | -40.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEC и UAVS
VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) с волатильностью 20.70%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSEC | UAVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 20.70% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.79% | 83.17% | -37.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.95% | 138.80% | -84.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.13% | 2,115.29% | -2,069.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.98% | 1,944.20% | -1,897.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEC и UAVS
Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как UAVS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEC VSE Corporation | 0.22% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSEC и UAVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и AgEagle Aerial Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VSEC and UAVS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEC has higher volatility (22.27%) compared to UAVS (20.70%). In terms of maximum drawdown, VSEC dropped -76.09% vs UAVS's -99.97%.
VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSEC и UAVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор