Сравнение FSI с CEG
FSI (Flexible Solutions International Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. FSI operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, FSI returned 35.31%/yr vs 44.65%/yr for CEG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSI и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSI показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -23.93%.
FSI
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- 46.46%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 18.01%
CEG
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -15.99%
- 3 года*
- 44.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSI и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSI Flexible Solutions International Inc. | -4.83% | 90.62% | 98.05% | -37.34% | -9.36% |
CEG Constellation Energy Corp | -23.93% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between FSI and CEG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
FSI:
$0.14
CEG:
$8.13
FSI:
44.48
CEG:
32.97
FSI:
2.62
CEG:
0.57
FSI:
2.22
CEG:
3.50
FSI:
$38.56M
CEG:
$24.82B
FSI:
$12.53M
CEG:
$20.98B
FSI:
$6.56M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSI vs. CEG — Ранг доходности на риск
FSI
CEG
Сравнение FSI c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexible Solutions International Inc. (FSI) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSI | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.40 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.80 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSI и CEG
Максимальная просадка FSI за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSI и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSI | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -50.70% | -38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.51% | -39.77% | -13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.72% | -50.70% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.11% | -33.39% | -9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.44% | -11.80% | -37.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.24% | 20.15% | +16.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSI и CEG
Текущая волатильность для Flexible Solutions International Inc. (FSI) составляет 6.59%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что FSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSI | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 13.24% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.64% | 35.89% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.53% | 46.57% | +18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.79% | 49.28% | +16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.16% | 49.28% | +15.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSI и CEG
FSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSI Flexible Solutions International Inc. | 0.00% | 1.49% | 2.77% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSI и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flexible Solutions International Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSI and CEG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (13.24%) compared to FSI (6.59%). In terms of maximum drawdown, FSI dropped -88.76% vs CEG's -50.70%.
FSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSI и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор