Сравнение VSEC с ICFI
VSEC (VSE Corporation) and ICFI (ICF International, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VSEC in Aerospace & Defense, ICFI in Consulting Services. Over the past 10 years, VSEC returned 19.35%/yr vs 5.69%/yr for ICFI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSEC и ICFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSEC показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у ICFI с доходностью -19.17%. За последние 10 лет акции VSEC превзошли акции ICFI по среднегодовой доходности: 19.35% против 5.69% соответственно.
VSEC
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 57.12%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 19.35%
ICFI
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -19.17%
- 6 месяцев
- -19.11%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -16.03%
- 5 лет*
- -4.87%
- 10 лет*
- 5.69%
Сравнение доходности по годам VSEC и ICFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 6.56% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
ICFI ICF International, Inc. | -19.17% | -27.98% | -10.76% | 35.99% | -2.87% | 38.79% | -18.20% | 42.44% | 24.39% | -4.89% |
Correlation
The correlation between VSEC and ICFI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between VSEC and ICFI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VSEC:
$5.12B
ICFI:
$1.26B
VSEC:
$2.73
ICFI:
$4.62
VSEC:
67.39
ICFI:
14.88
VSEC:
0.95
ICFI:
1.57
VSEC:
3.59
ICFI:
0.70
VSEC:
1.92
ICFI:
1.22
VSEC:
$1.18B
ICFI:
$1.82B
VSEC:
$105.32M
ICFI:
$496.46M
VSEC:
$128.59M
ICFI:
$189.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEC vs. ICFI — Ранг доходности на риск
VSEC
ICFI
Сравнение VSEC c ICFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и ICF International, Inc. (ICFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEC | ICFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.41 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -0.87 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEC | ICFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.47 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.16 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VSEC и ICFI
Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки ICFI в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и ICFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSEC | ICFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.09% | -65.65% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -40.22% | +9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -65.65% | +35.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.58% | -65.65% | +18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | -65.65% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.21% | -60.54% | +41.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -18.67% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 19.15% | -8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEC и ICFI
VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с ICF International, Inc. (ICFI) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSEC | ICFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 14.53% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.79% | 28.92% | +16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.95% | 35.12% | +18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.13% | 30.94% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.98% | 31.71% | +15.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEC и ICFI
Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ICFI в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICFI ICF International, Inc. | 0.81% | 0.66% | 0.47% | 0.42% | 0.57% | 0.55% | 0.75% | 0.61% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEC VSE Corporation | 0.22% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSEC и ICFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и ICF International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VSEC и ICFI
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ICFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.86M при выручке в 437.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
ICFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.52M при выручке в 437.50M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
VSEC and ICFI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEC has higher volatility (22.27%) compared to ICFI (14.53%). In terms of maximum drawdown, VSEC dropped -76.09% vs ICFI's -65.65%.
VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSEC и ICFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор