PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSI с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flexible Solutions International Inc. (FSI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flexible Solutions International Inc. (FSI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSI
Flexible Solutions International Inc.		-19.70%90.62%98.05%-37.34%-20.31%56.22%-3.11%108.69%-25.82%36.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FSI показывает доходность -19.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FSI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.38% против 14.06% соответственно.

FSI

1 день
1.51%
1 месяц
0.94%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-43.98%
1 год
9.43%
3 года*
23.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
21.38%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flexible Solutions International Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FSI:
FSI с VOOFSI с INFUFSI с VSECFSI с CTVAFSI с SOFIFSI с FUTUFSI с CEG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FSI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSI
Ранг доходности на риск FSI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexible Solutions International Inc. (FSI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.96

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.49

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.53

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

7.27

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSI на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.96

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.46

Корреляция

Корреляция между FSI и SPY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSI и SPY

Дивидендная доходность FSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSI
Flexible Solutions International Inc.		1.85%1.49%2.77%2.62%0.00%0.00%0.00%7.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FSI и SPY

Максимальная просадка FSI за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FSISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-55.19%

-33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.42%

-12.05%

-41.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.62%

-24.50%

-44.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-33.72%

-42.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.00%

-5.53%

-46.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.49%

-9.09%

-40.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.54%

2.54%

+28.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSI и SPY

Flexible Solutions International Inc. (FSI) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

5.35%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.07%

9.50%

+23.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.13%

19.06%

+48.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.55%

17.06%

+48.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.78%

17.92%

+47.86%