PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSI с CTVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSI с CTVA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSI (Flexible Solutions International Inc.) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FSI in Specialty Chemicals, CTVA in Agricultural Inputs. Over the past 5 years, FSI returned 15.71%/yr vs 12.31%/yr for CTVA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSI и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flexible Solutions International Inc. (FSI) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSI показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 16.60%.

FSI

1 день
-1.38%
1 месяц
3.22%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-6.15%
1 год
42.13%
3 года*
33.02%
5 лет*
15.71%
10 лет*
18.44%

CTVA

1 день
0.30%
1 месяц
-4.54%
С начала года
16.60%
6 месяцев
19.69%
1 год
10.34%
3 года*
12.87%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSI и CTVA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSI
Flexible Solutions International Inc.		-4.68%90.62%98.05%-37.34%-20.31%56.22%-3.11%-18.36%
CTVA
Corteva, Inc.		16.60%18.89%20.24%-17.51%25.58%23.55%33.49%2.91%

Correlation

The correlation between FSI and CTVA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г.

0.21

The correlation between FSI and CTVA shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FSI:

$0.14

CTVA:

$1.72

Коэффициент P/E

FSI:

44.55

CTVA:

45.34

Коэффициент P/S

FSI:

2.23

CTVA:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

FSI:

$38.56M

CTVA:

$17.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSI:

$12.53M

CTVA:

$6.00B

EBITDA (12 мес.)

FSI:

$6.56M

CTVA:

$2.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flexible Solutions International Inc.

Corteva, Inc.

Часто сравнивают с FSI:
FSI с SPYFSI с VOOFSI с INFUFSI с VSECFSI с SOFIFSI с FUTUFSI с CEG
Часто сравнивают с CTVA:
CTVA с FMCCTVA с NTRCTVA с ADMCTVA с APDCTVA с RSCTVA с TECKCTVA с BASFY

Доходность на риск

FSI vs. CTVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSI
Ранг доходности на риск FSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг доходности на риск CTVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTVA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSI c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexible Solutions International Inc. (FSI) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSICTVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.45

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
0.72

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.50

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

1.10

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSI vs. CTVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSI на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа CTVA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSI и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSICTVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.51

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FSI и CTVA

Максимальная просадка FSI за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSI и CTVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSICTVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-34.76%

-54.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.51%

-20.71%

-32.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.18%

-25.41%

-28.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.62%

-34.76%

-33.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.02%

-8.75%

-34.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.46%

-10.51%

-38.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.79%

9.43%

+25.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FSI и CTVA

Flexible Solutions International Inc. (FSI) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что FSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSICTVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

7.80%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

15.48%

+18.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.69%

23.14%

+42.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.05%

26.91%

+39.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.33%

32.69%

+32.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSI и CTVA

FSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CTVA
Corteva, Inc.		0.93%1.04%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%
FSI
Flexible Solutions International Inc.		0.00%1.49%2.77%2.62%0.00%0.00%0.00%7.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSI и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flexible Solutions International Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
10.56M
4.91B
(FSI) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FSI and CTVA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSI has higher volatility (10.80%) compared to CTVA (7.80%). In terms of maximum drawdown, FSI dropped -88.76% vs CTVA's -34.76%.

FSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSI и CTVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор