Сравнение FSI с FUTU
FSI (Flexible Solutions International Inc.) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. FSI operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, FSI returned 15.71%/yr vs -8.34%/yr for FUTU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSI и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSI показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -40.46%.
FSI
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- 33.02%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 18.44%
FUTU
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -38.34%
- С начала года
- -40.46%
- 6 месяцев
- -41.91%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- 36.93%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSI и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI Flexible Solutions International Inc. | -4.68% | 90.62% | 98.05% | -37.34% | -20.31% | 56.22% | -3.11% | 38.38% |
FUTU Futu Holdings Limited | -40.46% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -32.64% |
Correlation
The correlation between FSI and FUTU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
FSI:
$0.14
FUTU:
$71.05
FSI:
44.55
FUTU:
1.35
FSI:
2.62
FUTU:
0.03
FSI:
2.23
FUTU:
0.57
FSI:
$38.56M
FUTU:
$24.01B
FSI:
$12.53M
FUTU:
$21.07B
FSI:
$6.56M
FUTU:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSI vs. FUTU — Ранг доходности на риск
FSI
FUTU
Сравнение FSI c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexible Solutions International Inc. (FSI) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSI | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.13 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.36 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSI | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.11 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.12 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.39 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FSI и FUTU
Максимальная просадка FSI за все время составила -88.76%, примерно равная максимальной просадке FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSI и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSI | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -87.23% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.51% | -54.18% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -54.18% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.62% | -86.42% | +17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.02% | -50.88% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -47.54% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.79% | 18.70% | +16.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSI и FUTU
Текущая волатильность для Flexible Solutions International Inc. (FSI) составляет 10.80%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 42.02%. Это указывает на то, что FSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSI | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 42.02% | -31.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.59% | 50.74% | -17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.69% | 63.79% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.05% | 72.86% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.33% | 75.28% | -9.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSI и FUTU
FSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI Flexible Solutions International Inc. | 0.00% | 1.49% | 2.77% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.78% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.70% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSI и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flexible Solutions International Inc. и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSI and FUTU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (42.02%) compared to FSI (10.80%). In terms of maximum drawdown, FSI dropped -88.76% vs FUTU's -87.23%.
FSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSI и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор