Сравнение VSEC с TDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VSE Corporation (VSEC) и TransDigm Group Incorporated (TDG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEC или TDG.
Доходность
Сравнение доходности VSEC и TDG
Доходность по периодам
С начала года, VSEC показывает доходность 79.41%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью 30.90%. За последние 10 лет акции VSEC уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 16.04% против 25.65% соответственно.
VSEC
79.41%
9.12%
50.63%
87.27%
25.55%
16.04%
TDG
30.90%
-9.39%
2.49%
39.10%
21.72%
25.65%
Фундаментальные показатели
| VSEC | TDG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.47B | $76.22B |
| EPS | $2.04 | $25.57 |
| Цена/прибыль | 59.39 | 53.01 |
| PEG коэффициент | 1.08 | 4.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.02B | $7.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $350.71M | $4.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $113.30M | $3.80B |
Основные характеристики
| VSEC | TDG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 4.89 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 14.55 | 9.86 |
| Индекс Язвы | 5.91% | 3.86% |
| Дневная вол-ть | 38.61% | 22.49% |
| Макс. просадка | -76.09% | -62.64% |
| Текущая просадка | -4.96% | -11.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VSEC и TDG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSEC c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEC и TDG
Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TDG в 8.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 0.35% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.59% | 0.68% | 0.58% | 0.71% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.98% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
Просадки
Сравнение просадок VSEC и TDG
Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и TDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSEC и TDG
VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSEC и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности