PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSEC с TDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VSEC с TDG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VSE Corporation (VSEC) и TransDigm Group Incorporated (TDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEC или TDG.

Корреляция

Корреляция между VSEC и TDG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VSEC и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VSE Corporation (VSEC) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,197.62%
14,522.00%
VSEC
TDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEC:

1.05

TDG:

0.74

Коэф-т Сортино

VSEC:

1.71

TDG:

1.12

Коэф-т Омега

VSEC:

1.22

TDG:

1.15

Коэф-т Кальмара

VSEC:

1.94

TDG:

1.59

Коэф-т Мартина

VSEC:

5.04

TDG:

3.26

Индекс Язвы

VSEC:

9.81%

TDG:

6.21%

Дневная вол-ть

VSEC:

47.21%

TDG:

27.15%

Макс. просадка

VSEC:

-76.09%

TDG:

-62.64%

Текущая просадка

VSEC:

-9.49%

TDG:

-3.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VSEC:

$2.35B

TDG:

$75.83B

EPS

VSEC:

$2.03

TDG:

$29.34

Коэффициент P/E

VSEC:

56.01

TDG:

46.08

Коэффициент PEG

VSEC:

1.08

TDG:

3.95

Коэффициент P/S

VSEC:

2.18

TDG:

9.30

Коэффициент P/B

VSEC:

2.26

TDG:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

VSEC:

$838.59M

TDG:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

VSEC:

$81.03M

TDG:

$3.67B

EBITDA (12 мес.)

VSEC:

$85.88M

TDG:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, VSEC показывает доходность 19.67%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции VSEC уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 12.75% против 25.12% соответственно.

VSEC

С начала года

19.67%

1 месяц

-9.25%

6 месяцев

11.89%

1 год

45.26%

5 лет

45.39%

10 лет

12.75%

TDG

С начала года

7.95%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

1.67%

1 год

16.33%

5 лет

38.39%

10 лет

25.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEC и TDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEC
Ранг риск-скорректированной доходности VSEC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEC c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VSEC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSEC: 1.05
TDG: 0.74
Коэффициент Сортино VSEC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VSEC: 1.71
TDG: 1.12
Коэффициент Омега VSEC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSEC: 1.22
TDG: 1.15
Коэффициент Кальмара VSEC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VSEC: 1.94
TDG: 1.59
Коэффициент Мартина VSEC, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VSEC: 5.04
TDG: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа VSEC на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TDG равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEC и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.74
VSEC
TDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEC и TDG

Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TDG в 5.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEC
VSE Corporation		0.35%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.59%0.68%0.58%
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.48%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%

Просадки

Сравнение просадок VSEC и TDG

Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и TDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.49%
-3.09%
VSEC
TDG

Волатильность

Сравнение волатильности VSEC и TDG

VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 13.78%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.64%
13.78%
VSEC
TDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSEC и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию