Сравнение VSEC с TDG
VSEC (VSE Corporation) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, VSEC returned 19.09%/yr vs 21.90%/yr for TDG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSEC и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSEC показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции VSEC уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 19.09% против 21.90% соответственно.
VSEC
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 53.65%
- 3 года*
- 55.22%
- 5 лет*
- 31.12%
- 10 лет*
- 19.09%
TDG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -14.12%
- С начала года
- -7.42%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам VSEC и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 14.63% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -7.42% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between VSEC and TDG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.36 |
The correlation between VSEC and TDG shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VSEC:
$5.55B
TDG:
$68.86B
VSEC:
$2.64
TDG:
$34.78
VSEC:
74.86
TDG:
35.40
VSEC:
1.05
TDG:
1.05
VSEC:
3.98
TDG:
7.54
VSEC:
$1.18B
TDG:
$9.50B
VSEC:
$105.32M
TDG:
$5.61B
VSEC:
$128.59M
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEC vs. TDG — Ранг доходности на риск
VSEC
TDG
Сравнение VSEC c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSEC | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.65 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -1.07 | +5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSEC и TDG
Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSEC | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.09% | -62.64% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -25.30% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -25.30% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.58% | -25.30% | -22.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | -62.64% | -13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -18.82% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.60% | -7.98% | -22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 15.36% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEC и TDG
VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSEC | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 7.95% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.55% | 22.78% | +24.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.64% | 29.00% | +27.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.85% | 28.06% | +18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.30% | 33.88% | +13.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEC и TDG
Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TDG в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.31% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
VSEC VSE Corporation | 0.20% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSEC и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VSEC и TDG
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
VSEC and TDG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEC has higher volatility (15.25%) compared to TDG (7.95%). In terms of maximum drawdown, VSEC dropped -76.09% vs TDG's -62.64%.
VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSEC и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор