PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flexible Solutions International Inc. (FSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flexible Solutions International Inc. (FSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSI
Flexible Solutions International Inc.		-20.15%90.62%98.05%-37.34%-20.31%56.22%-3.11%108.69%-25.82%36.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FSI показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FSI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.31% против 14.14% соответственно.

FSI

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-46.30%
1 год
8.17%
3 года*
23.35%
5 лет*
7.97%
10 лет*
21.31%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flexible Solutions International Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FSI:
FSI с SPYFSI с INFUFSI с VSECFSI с CTVAFSI с SOFIFSI с FUTUFSI с CEG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FSI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSI
Ранг доходности на риск FSI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexible Solutions International Inc. (FSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.01

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.53

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.55

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

7.31

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSI на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.01

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.83

-0.73

Корреляция

Корреляция между FSI и VOO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSI и VOO

Дивидендная доходность FSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSI
Flexible Solutions International Inc.		1.86%1.49%2.77%2.62%0.00%0.00%0.00%7.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FSI и VOO

Максимальная просадка FSI за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-33.99%

-54.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.42%

-11.98%

-41.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.62%

-24.52%

-44.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-33.99%

-41.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.27%

-5.55%

-46.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.49%

-3.72%

-45.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.72%

2.55%

+28.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FSI и VOO

Flexible Solutions International Inc. (FSI) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

5.34%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.85%

9.47%

+23.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.10%

18.11%

+48.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.54%

16.82%

+48.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.77%

17.99%

+47.78%