Сравнение VSEC с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VSE Corporation (VSEC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEC и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEC и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 11.10% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEC показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции VSEC превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.85% против 16.95% соответственно.
VSEC
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -13.56%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 57.92%
- 3 года*
- 63.18%
- 5 лет*
- 37.48%
- 10 лет*
- 19.85%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEC vs. SCHG — Ранг доходности на риск
VSEC
SCHG
Сравнение VSEC c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEC | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.76 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.24 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.09 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 3.71 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.76 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.57 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между VSEC и SCHG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEC и SCHG
Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 0.21% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VSEC и SCHG
Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.09% | -34.59% | -41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.40% | -16.41% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.58% | -34.59% | -12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | -34.59% | -41.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -12.51% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.75% | -5.22% | -25.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 4.84% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEC и SCHG
VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 6.77% | +10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 12.54% | +21.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.91% | 22.45% | +24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.87% | 22.31% | +21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.92% | 21.51% | +24.41% |