PortfoliosLab logo
Сравнение VSEC с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSEC и SCHG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VSEC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VSE Corporation (VSEC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
524.28%
815.51%
VSEC
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEC:

1.00

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

VSEC:

1.66

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

VSEC:

1.22

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSEC:

1.85

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

VSEC:

4.80

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

VSEC:

9.83%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

VSEC:

47.21%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

VSEC:

-76.09%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

VSEC:

-9.30%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, VSEC показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции VSEC уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.32% против 15.12% соответственно.


VSEC

С начала года

19.92%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

10.92%

1 год

50.54%

5 лет

42.84%

10 лет

13.32%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-4.69%

1 год

12.11%

5 лет

18.62%

10 лет

15.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEC и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSEC
Ранг риск-скорректированной доходности VSEC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSEC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSEC: 1.00
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино VSEC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VSEC: 1.66
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега VSEC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSEC: 1.22
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара VSEC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VSEC: 1.85
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина VSEC, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VSEC: 4.80
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа VSEC на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.55
VSEC
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEC и SCHG

Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEC
VSE Corporation
0.35%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.59%0.68%0.58%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок VSEC и SCHG

Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.30%
-13.04%
VSEC
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности VSEC и SCHG

VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.60%
16.60%
VSEC
SCHG