PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSEC с CMTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VSEC с CMTL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VSE Corporation (VSEC) и Comtech Telecommunications Corp. (CMTL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEC или CMTL.

Корреляция

Корреляция между VSEC и CMTL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VSEC и CMTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VSE Corporation (VSEC) и Comtech Telecommunications Corp. (CMTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,818.04%
159.76%
VSEC
CMTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEC:

1.00

CMTL:

-0.07

Коэф-т Сортино

VSEC:

1.66

CMTL:

1.02

Коэф-т Омега

VSEC:

1.22

CMTL:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSEC:

1.85

CMTL:

-0.10

Коэф-т Мартина

VSEC:

4.80

CMTL:

-0.25

Индекс Язвы

VSEC:

9.83%

CMTL:

37.70%

Дневная вол-ть

VSEC:

47.21%

CMTL:

142.23%

Макс. просадка

VSEC:

-76.09%

CMTL:

-96.69%

Текущая просадка

VSEC:

-9.30%

CMTL:

-96.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VSEC:

$2.36B

CMTL:

$41.97M

EPS

VSEC:

$2.03

CMTL:

-$9.58

Коэффициент PEG

VSEC:

1.08

CMTL:

0.89

Коэффициент P/S

VSEC:

2.18

CMTL:

0.08

Коэффициент P/B

VSEC:

2.38

CMTL:

0.33

Общая выручка (12 мес.)

VSEC:

$838.59M

CMTL:

$496.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

VSEC:

$81.03M

CMTL:

$103.78M

EBITDA (12 мес.)

VSEC:

$85.88M

CMTL:

-$226.20M

Доходность по периодам

С начала года, VSEC показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у CMTL с доходностью -64.34%. За последние 10 лет акции VSEC превзошли акции CMTL по среднегодовой доходности: 13.32% против -24.27% соответственно.

VSEC

С начала года

19.92%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

10.92%

1 год

50.54%

5 лет

42.84%

10 лет

13.32%

CMTL

С начала года

-64.34%

1 месяц

-16.86%

6 месяцев

-62.37%

1 год

-30.24%

5 лет

-38.88%

10 лет

-24.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEC и CMTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEC
Ранг риск-скорректированной доходности VSEC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
CMTL
Ранг риск-скорректированной доходности CMTL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMTL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEC c CMTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Comtech Telecommunications Corp. (CMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VSEC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSEC: 1.00
CMTL: -0.07
Коэффициент Сортино VSEC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VSEC: 1.66
CMTL: 1.02
Коэффициент Омега VSEC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSEC: 1.22
CMTL: 1.13
Коэффициент Кальмара VSEC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VSEC: 1.85
CMTL: -0.10
Коэффициент Мартина VSEC, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VSEC: 4.80
CMTL: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа VSEC на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа CMTL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEC и CMTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
-0.07
VSEC
CMTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEC и CMTL

Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как CMTL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEC
VSE Corporation		0.35%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.59%0.68%0.58%
CMTL
Comtech Telecommunications Corp.		0.00%0.00%1.19%3.29%1.69%1.93%1.13%1.64%1.81%10.13%5.97%3.81%

Просадки

Сравнение просадок VSEC и CMTL

Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что меньше максимальной просадки CMTL в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и CMTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.30%
-96.21%
VSEC
CMTL

Волатильность

Сравнение волатильности VSEC и CMTL

Текущая волатильность для VSE Corporation (VSEC) составляет 19.60%, в то время как у Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) волатильность равна 28.36%. Это указывает на то, что VSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.60%
28.36%
VSEC
CMTL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSEC и CMTL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и Comtech Telecommunications Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию