PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEC с CMTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VSEC с CMTL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VSE Corporation (VSEC) и Comtech Telecommunications Corp. (CMTL).

Доходность

Сравнение доходности VSEC и CMTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VSE Corporation (VSEC) и Comtech Telecommunications Corp. (CMTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEC и CMTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEC
VSE Corporation		11.10%82.26%47.93%39.19%-22.35%59.55%2.54%28.56%-37.81%25.45%
CMTL
Comtech Telecommunications Corp.		-34.03%31.92%-52.43%-30.04%-47.10%16.52%-40.46%48.02%11.56%91.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VSEC:

$4.37B

CMTL:

$104.09M

EPS

VSEC:

$1.55

CMTL:

-$681.79K

Коэффициент P/S

VSEC:

3.69

CMTL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

VSEC:

$1.11B

CMTL:

$106.76T

Валовая прибыль (12 мес.)

VSEC:

$91.90M

CMTL:

$36.22T

EBITDA (12 мес.)

VSEC:

$1.11B

CMTL:

$4.11T

Доходность по периодам

С начала года, VSEC показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у CMTL с доходностью -34.03%. За последние 10 лет акции VSEC превзошли акции CMTL по среднегодовой доходности: 19.85% против -15.72% соответственно.

VSEC

1 день
4.05%
1 месяц
-13.56%
С начала года
11.10%
6 месяцев
15.47%
1 год
57.92%
3 года*
63.18%
5 лет*
37.48%
10 лет*
19.85%

CMTL

1 день
5.12%
1 месяц
-33.40%
С начала года
-34.03%
6 месяцев
31.70%
1 год
125.16%
3 года*
-34.61%
5 лет*
-32.28%
10 лет*
-15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VSE Corporation

Comtech Telecommunications Corp.

Часто сравнивают с VSEC:
VSEC с TDGVSEC с UAVSVSEC с VOOVSEC с SCHGVSEC с SPYVSEC с LDOSVSEC с AUPH

Доходность на риск

VSEC vs. CMTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEC
Ранг доходности на риск VSEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CMTL
Ранг доходности на риск CMTL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEC c CMTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Comtech Telecommunications Corp. (CMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSECCMTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.08

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.38

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

7.03

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEC vs. CMTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEC на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTL равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEC и CMTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSECCMTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.36

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-0.22

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.05

+0.22

Корреляция

Корреляция между VSEC и CMTL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEC и CMTL

Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как CMTL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEC
VSE Corporation		0.21%0.23%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.51%0.68%
CMTL
Comtech Telecommunications Corp.		0.00%0.00%0.00%1.19%3.29%1.69%1.93%1.13%1.64%1.81%10.13%5.97%

Просадки

Сравнение просадок VSEC и CMTL

Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что меньше максимальной просадки CMTL в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и CMTL.

Загрузка...

Показатели просадок

VSECCMTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.09%

-96.69%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.40%

-49.67%

+22.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.58%

-95.27%

+47.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.09%

-96.42%

+20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-90.75%

+74.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.75%

-47.21%

+16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

16.80%

-9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEC и CMTL

Текущая волатильность для VSE Corporation (VSEC) составляет 17.41%, в то время как у Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) волатильность равна 36.60%. Это указывает на то, что VSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSECCMTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

36.60%

-19.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.80%

63.77%

-29.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.91%

86.49%

-39.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.87%

89.26%

-45.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.92%

73.18%

-27.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSEC и CMTL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и Comtech Telecommunications Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
301.18M
106.76T
(VSEC) Общая выручка
(CMTL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VSEC и CMTL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VSE Corporation и Comtech Telecommunications Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
33.9%
Активы портфеля
VSEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 301.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CMTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.22T при выручке в 106.76T, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

VSEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 290.99M при выручке в 301.18M, что соответствует операционной рентабельности 96.6%.

CMTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила об операционной прибыли в 4.11T при выручке в 106.76T, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

VSEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.30M при выручке в 301.18M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

CMTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.16T при выручке в 106.76T, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.