Сравнение VSEC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VSE Corporation (VSEC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 11.10% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEC показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VSEC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.85% против 14.14% соответственно.
VSEC
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -13.56%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 57.92%
- 3 года*
- 63.18%
- 5 лет*
- 37.48%
- 10 лет*
- 19.85%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEC vs. VOO — Ранг доходности на риск
VSEC
VOO
Сравнение VSEC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.53 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.55 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 7.31 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.71 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между VSEC и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEC и VOO
Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 0.21% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VSEC и VOO
Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.09% | -33.99% | -42.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.40% | -11.98% | -15.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.58% | -24.52% | -23.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | -33.99% | -42.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -5.55% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.75% | -3.72% | -27.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 2.55% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEC и VOO
VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 5.34% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 9.47% | +24.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.91% | 18.11% | +28.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.87% | 16.82% | +27.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.92% | 17.99% | +27.93% |