PortfoliosLab logo
Сравнение VSEC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSEC и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VSEC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VSE Corporation (VSEC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
793.38%
557.08%
VSEC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEC:

1.00

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VSEC:

1.66

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VSEC:

1.22

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSEC:

1.85

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VSEC:

4.80

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VSEC:

9.83%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VSEC:

47.21%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VSEC:

-76.09%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VSEC:

-9.30%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VSEC показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VSEC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.32% против 12.24% соответственно.


VSEC

С начала года

19.92%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

10.92%

1 год

50.54%

5 лет

42.84%

10 лет

13.32%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSEC
Ранг риск-скорректированной доходности VSEC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSEC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSEC: 1.00
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VSEC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VSEC: 1.66
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VSEC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSEC: 1.22
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VSEC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VSEC: 1.85
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VSEC, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VSEC: 4.80
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VSEC на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.54
VSEC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEC и VOO

Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEC
VSE Corporation
0.35%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.59%0.68%0.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VSEC и VOO

Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.30%
-9.90%
VSEC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VSEC и VOO

VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.60%
13.96%
VSEC
VOO