PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEC с AUPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VSEC с AUPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VSE Corporation (VSEC) и Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH).

Доходность

Сравнение доходности VSEC и AUPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VSE Corporation (VSEC) и Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEC и AUPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEC
VSE Corporation		11.10%82.26%47.93%39.19%-22.35%59.55%2.54%28.56%-37.81%25.45%
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		-3.01%77.62%-0.11%108.10%-81.11%65.37%-31.74%197.07%50.55%115.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VSEC:

$4.37B

AUPH:

$2.15B

EPS

VSEC:

$1.55

AUPH:

$2.06

Коэффициент P/E

VSEC:

123.45

AUPH:

7.50

Коэффициент PEG

VSEC:

1.81

AUPH:

0.00

Коэффициент P/S

VSEC:

3.69

AUPH:

7.61

Коэффициент P/B

VSEC:

3.03

AUPH:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

VSEC:

$1.11B

AUPH:

$283.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

VSEC:

$91.90M

AUPH:

$250.39M

EBITDA (12 мес.)

VSEC:

$1.11B

AUPH:

$109.83M

Доходность по периодам

С начала года, VSEC показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у AUPH с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции VSEC превзошли акции AUPH по среднегодовой доходности: 19.85% против 18.02% соответственно.

VSEC

1 день
4.05%
1 месяц
-13.56%
С начала года
11.10%
6 месяцев
15.47%
1 год
57.92%
3 года*
63.18%
5 лет*
37.48%
10 лет*
19.85%

AUPH

1 день
4.39%
1 месяц
8.87%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
35.70%
1 год
92.17%
3 года*
12.17%
5 лет*
3.32%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VSE Corporation

Aurinia Pharmaceuticals Inc.

Часто сравнивают с VSEC:
VSEC с TDGVSEC с CMTLVSEC с UAVSVSEC с VOOVSEC с SCHGVSEC с SPYVSEC с LDOS
Часто сравнивают с AUPH:
AUPH с NXTCAUPH с NXTAUPH с CRNXAUPH с BMYAUPH с AZNAUPH с GILDAUPH с LHX

Доходность на риск

VSEC vs. AUPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEC
Ранг доходности на риск VSEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AUPH
Ранг доходности на риск AUPH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUPH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEC c AUPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSECAUPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.04

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.66

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

5.81

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

12.66

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEC vs. AUPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEC на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа AUPH равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEC и AUPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSECAUPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.04

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.05

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.17

+0.10

Корреляция

Корреляция между VSEC и AUPH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEC и AUPH

Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как AUPH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEC
VSE Corporation		0.21%0.23%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.51%0.68%
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSEC и AUPH

Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что меньше максимальной просадки AUPH в -87.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и AUPH.

Загрузка...

Показатели просадок

VSECAUPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.09%

-87.58%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.40%

-15.91%

-11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.58%

-87.58%

+40.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.09%

-87.58%

+11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-53.23%

+37.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.75%

-49.17%

+18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

7.30%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEC и AUPH

VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSECAUPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

13.51%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.80%

26.87%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.91%

45.40%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.87%

68.71%

-24.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.92%

74.42%

-28.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSEC и AUPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и Aurinia Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
301.18M
77.11M
(VSEC) Общая выручка
(AUPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию