PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSI с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSI с SOFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSI (Flexible Solutions International Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. FSI operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, FSI returned 15.67%/yr vs -3.80%/yr for SOFI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSI и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flexible Solutions International Inc. (FSI) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSI показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -34.49%.

FSI

1 день
-0.16%
1 месяц
5.79%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-6.43%
1 год
46.79%
3 года*
32.50%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.77%

SOFI

1 день
2.82%
1 месяц
7.05%
С начала года
-34.49%
6 месяцев
-42.06%
1 год
27.41%
3 года*
33.24%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSI и SOFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSI
Flexible Solutions International Inc.		-4.83%90.62%98.05%-37.34%-20.31%56.22%1.63%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-34.49%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%18.70%

Correlation

The correlation between FSI and SOFI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

FSI:

$0.14

SOFI:

$0.44

Коэффициент P/E

FSI:

44.48

SOFI:

38.64

Коэффициент P/S

FSI:

2.22

SOFI:

4.71

Общая выручка (12 мес.)

FSI:

$38.56M

SOFI:

$4.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSI:

$12.53M

SOFI:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

FSI:

$6.56M

SOFI:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flexible Solutions International Inc.

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с FSI:
FSI с SPYFSI с VOOFSI с INFUFSI с VSECFSI с CTVAFSI с FUTUFSI с CEG
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

FSI vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSI
Ранг доходности на риск FSI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSI c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexible Solutions International Inc. (FSI) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSISOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.49

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.00

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.52

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

0.99

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSI vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSI на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SOFI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSI и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSISOFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.06

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.13

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FSI и SOFI

Максимальная просадка FSI за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSI и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSISOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-83.32%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.51%

-52.96%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.18%

-52.96%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.62%

-82.00%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.11%

-46.76%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.46%

-51.23%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.89%

27.87%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSI и SOFI

Текущая волатильность для Flexible Solutions International Inc. (FSI) составляет 10.41%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что FSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSISOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

15.67%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.56%

38.03%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.63%

56.14%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.04%

66.87%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.32%

71.95%

-6.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSI и SOFI

Ни FSI, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSI
Flexible Solutions International Inc.		0.00%1.49%2.77%2.62%0.00%0.00%0.00%7.78%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSI и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flexible Solutions International Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
10.56M
1.00B
(FSI) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FSI and SOFI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFI has higher volatility (15.67%) compared to FSI (10.41%). In terms of maximum drawdown, FSI dropped -88.76% vs SOFI's -83.32%.

FSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSI и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор