Сравнение VSCGX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCGX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCGX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VSCGX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 6.13% против 9.32% соответственно.
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCGX и VWELX
VSCGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSCGX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VSCGX
VWELX
Сравнение VSCGX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCGX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.81 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.88 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 8.47 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VSCGX и VWELX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCGX и VWELX
Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSCGX и VWELX
Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -36.12% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -8.03% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -20.88% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.15% | -25.33% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -4.90% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -3.93% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.78% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCGX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.07% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 6.66% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 11.88% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 11.12% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 11.50% | -4.18% |