PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCGX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSCGXVFIAX
Дох-ть с нач. г.8.33%26.88%
Дох-ть за 1 год16.29%37.53%
Дох-ть за 3 года1.08%10.20%
Дох-ть за 5 лет4.55%15.91%
Дох-ть за 10 лет4.98%13.39%
Коэф-т Шарпа2.683.05
Коэф-т Сортино4.034.05
Коэф-т Омега1.511.57
Коэф-т Кальмара1.404.43
Коэф-т Мартина16.7820.05
Индекс Язвы0.97%1.87%
Дневная вол-ть6.09%12.28%
Макс. просадка-30.62%-55.20%
Текущая просадка-1.14%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSCGX и VFIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и VFIAX

С начала года, VSCGX показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции VSCGX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 4.98% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.77%
13.43%
VSCGX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCGX и VFIAX

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
График комиссии VSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCGX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCGX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSCGX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSCGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSCGX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSCGX, с текущим значением в 16.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.78
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Сравнение коэффициента Шарпа VSCGX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
3.05
VSCGX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и VFIAX

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VFIAX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
3.08%2.93%2.05%1.98%1.73%2.58%2.70%2.21%2.22%2.19%2.16%1.96%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.22%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и VFIAX

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-0.28%
VSCGX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63%
3.85%
VSCGX
VFIAX