PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCGX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSCGXVTINX
Дох-ть с нач. г.8.33%7.10%
Дох-ть за 1 год16.29%13.79%
Дох-ть за 3 года1.08%1.05%
Дох-ть за 5 лет4.55%4.01%
Дох-ть за 10 лет4.98%4.27%
Коэф-т Шарпа2.682.72
Коэф-т Сортино4.034.21
Коэф-т Омега1.511.53
Коэф-т Кальмара1.401.44
Коэф-т Мартина16.7817.12
Индекс Язвы0.97%0.81%
Дневная вол-ть6.09%5.10%
Макс. просадка-30.62%-19.96%
Текущая просадка-1.14%-1.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSCGX и VTINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и VTINX

С начала года, VSCGX показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции VSCGX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 4.98% против 4.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.77%
4.28%
VSCGX
VTINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCGX и VTINX

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
График комиссии VSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCGX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCGX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSCGX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSCGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSCGX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSCGX, с текущим значением в 16.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.78
VTINX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTINX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTINX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTINX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTINX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTINX, с текущим значением в 17.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.12

Сравнение коэффициента Шарпа VSCGX и VTINX

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTINX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.72
VSCGX
VTINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и VTINX

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VTINX в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
3.08%2.93%2.05%1.98%1.73%2.58%2.70%2.21%2.22%2.19%2.16%1.96%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
3.27%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и VTINX

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-1.23%
VSCGX
VTINX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и VTINX

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63%
1.38%
VSCGX
VTINX