PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSCGX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCGX с VTINX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).

VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCGX или VTINX.

Корреляция

Корреляция между VSCGX и VTINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCGX:

0.46

VTINX:

0.76

Коэф-т Сортино

VSCGX:

0.70

VTINX:

1.11

Коэф-т Омега

VSCGX:

1.11

VTINX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VSCGX:

0.41

VTINX:

0.54

Коэф-т Мартина

VSCGX:

1.21

VTINX:

2.17

Индекс Язвы

VSCGX:

3.44%

VTINX:

2.33%

Дневная вол-ть

VSCGX:

8.28%

VTINX:

6.24%

Макс. просадка

VSCGX:

-30.68%

VTINX:

-21.75%

Текущая просадка

VSCGX:

-4.13%

VTINX:

-4.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCGX показывает доходность 2.81%, а VTINX немного выше – 2.83%. За последние 10 лет акции VSCGX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 3.45% против 2.62% соответственно.

VSCGX

С начала года

2.81%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

-1.58%

1 год

3.76%

5 лет

3.20%

10 лет

3.45%

VTINX

С начала года

2.83%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

-0.17%

1 год

4.74%

5 лет

2.27%

10 лет

2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSCGX и VTINX

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCGX и VTINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCGX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTINX
Ранг риск-скорректированной доходности VTINX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTINX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCGX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VTINX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и VTINX

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что сопоставимо с доходностью VTINX в 3.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		3.27%3.24%2.93%2.05%1.98%1.73%2.58%2.70%2.21%2.22%2.19%2.16%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		3.30%3.24%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и VTINX

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки VTINX в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и VTINX

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...