PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219093054
CUSIP921909305
ЭмитентVanguard
Дата выпуска30 сент. 1994 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VSCGX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VSCGX с VSMGX, VSCGX с VTINX, VSCGX с VWINX, VSCGX с VFIAX, VSCGX с VOO, VSCGX с VTSAX, VSCGX с VFFVX, VSCGX с VBTLX, VSCGX с VDADX, VSCGX с AOM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.24%
14.29%
VSCGX (Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund показал доход в 8.23% с начала года и 16.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund составила 4.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.23%24.30%
1 месяц-0.23%4.09%
6 месяцев6.24%14.29%
1 год16.30%35.42%
5 лет (среднегодовая)4.57%13.95%
10 лет (среднегодовая)4.99%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.15%1.08%1.76%-2.64%2.52%1.09%2.21%1.69%1.74%-2.10%8.23%
20234.77%-2.55%2.65%0.80%-0.90%2.13%1.49%-1.46%-2.99%-1.85%6.02%4.22%12.50%
2022-3.08%-1.79%-0.91%-5.21%0.24%-4.29%4.38%-3.37%-6.10%2.00%5.30%-2.60%-15.00%
2021-0.53%0.18%0.56%2.03%0.74%0.96%0.98%0.85%-2.26%1.90%-0.72%1.28%6.04%
20200.71%-2.22%-6.58%5.40%2.32%1.70%2.85%1.80%-0.94%-1.06%5.44%2.13%11.51%
20193.86%1.08%1.69%1.36%-1.49%3.36%0.39%0.73%0.51%1.02%1.01%1.23%15.69%
20181.60%-2.02%-0.20%-0.10%0.66%-0.05%1.22%0.65%-0.18%-3.41%0.99%-2.01%-2.95%
20171.08%1.56%0.46%1.00%1.10%0.20%1.25%0.67%0.58%0.97%0.86%0.76%10.98%
2016-1.35%0.17%3.48%0.72%0.33%1.08%2.11%0.11%0.27%-1.43%-0.54%0.92%5.91%
20150.54%1.62%-0.10%0.43%-0.00%-1.49%0.87%-2.80%-0.83%2.91%-0.11%-1.10%-0.17%
2014-0.50%2.23%0.18%0.60%1.47%1.02%-0.75%1.93%-1.52%1.34%1.11%-0.30%6.96%
20131.53%0.52%1.28%1.43%-0.73%-1.74%2.21%-1.37%2.49%2.04%0.67%0.50%9.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VSCGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VSCGX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VSCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCGX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSCGX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSCGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSCGX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSCGX, с текущим значением в 17.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
2.90
VSCGX (Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.67$0.60$0.39$0.46$0.39$0.54$0.51$0.44$0.41$0.39$0.40$0.35

Дивидендный доход

3.08%2.93%2.05%1.98%1.73%2.58%2.70%2.21%2.22%2.19%2.16%1.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.40
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.26$0.60
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.39
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.46
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.39
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.22$0.54
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.21$0.51
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16$0.44
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.41
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.39
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.40
2013$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
0
VSCGX (Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund показал максимальную просадку в 30.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.62%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.3985 окт. 2010 г.736
-20.15%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43511 июл. 2024 г.669
-15.88%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7814 июл. 2020 г.101
-14.62%2 февр. 2001 г.4199 окт. 2002 г.1645 июн. 2003 г.583
-8.42%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.191

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund составляет 1.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35%
3.92%
VSCGX (Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)