- ISIN
- US9219093054
- CUSIP
- 921909305
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 30 сент. 1994 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSCGX
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции VSCGX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSCGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,292.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) показал доход в 5.16% с начала года и 11.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSCGX составила 6.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 5.16%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VSCGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VSCGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | 1.67% | -3.80% | 3.90% | 2.19% | 0.06% | -0.26% | 5.16% | |||||
| 2025 | 1.57% | 0.82% | -1.57% | 0.93% | 2.03% | 2.60% | 0.28% | 1.72% | 2.03% | 1.22% | 0.31% | 0.30% | 12.87% |
| 2024 | -0.34% | 1.08% | 1.76% | -2.64% | 2.52% | 1.09% | 2.21% | 1.69% | 1.74% | -2.10% | 2.29% | 1.95% | 11.65% |
| 2023 | 4.77% | -2.55% | 2.65% | 0.80% | -0.90% | 2.13% | 1.49% | -1.46% | -2.99% | -1.85% | 6.02% | 4.42% | 12.72% |
| 2022 | -3.08% | -1.79% | -0.91% | -5.21% | 0.24% | -4.29% | 4.38% | -3.37% | -6.10% | 2.00% | 5.30% | -2.60% | -15.00% |
| 2021 | -0.53% | 0.18% | 0.56% | 2.03% | 0.74% | 0.96% | 0.98% | 0.85% | -2.26% | 1.89% | -0.72% | 1.28% | 6.04% |
Метрики бенчмарка
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund has an annualized alpha of 2.97%, beta of 0.37, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.52%) than losses (42.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.37 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.97%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 45.52%
- Участие в снижении
- 42.93%
Комиссия
Комиссия VSCGX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSCGX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.24 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 9.71 | +0.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $2.25 | $1.07 | $0.53 | $0.96 | $0.74 | $0.55 | $0.71 | $0.33 | $0.45 | $0.57 |
Дивидендный доход | 5.29% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.28 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $2.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund показал максимальную просадку в 30.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.62%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-20.15%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.88%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 23d | 4mo 25dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.75%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 8mo 6d | 2y 9moсент. 2000 г. - июнь 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-8.42%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 1d | 9mo 5dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| VSCGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -56.78% | +26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -9.10% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.71% | -18.90% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -25.43% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.15% | -33.92% | +13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.00% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -10.70% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.09% | -0.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSCGX
Добавьте Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSCGX