Сравнение VSCGX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCGX или AOM.
Основные характеристики
| VSCGX | AOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.03% | 9.42% |
| Дох-ть за 1 год | 17.70% | 18.12% |
| Дох-ть за 3 года | 1.15% | 1.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.72% | 4.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.05% | 4.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 17.43 | 17.46 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 6.47% |
| Макс. просадка | -30.62% | -19.96% |
| Текущая просадка | -0.50% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между VSCGX и AOM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCGX и AOM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCGX показывает доходность 9.03%, а AOM немного выше – 9.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCGX имеют среднегодовую доходность 5.05%, а акции AOM немного отстают с 4.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCGX и AOM
VSCGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCGX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCGX и AOM
Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности AOM в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 3.06% | 2.93% | 2.05% | 1.98% | 1.73% | 2.58% | 2.70% | 2.21% | 2.22% | 2.19% | 2.16% | 1.96% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.84% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSCGX и AOM
Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCGX и AOM
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 1.53%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.