PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCGX с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
5.40%
VSCGX
AOM

Доходность по периодам

С начала года, VSCGX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью 8.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCGX имеют среднегодовую доходность 4.89%, а акции AOM немного отстают с 4.70%.


VSCGX

С начала года

8.18%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

5.58%

1 год

13.47%

5 лет (среднегодовая)

4.46%

10 лет (среднегодовая)

4.89%

AOM

С начала года

8.81%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

5.40%

1 год

14.05%

5 лет (среднегодовая)

4.58%

10 лет (среднегодовая)

4.70%

Основные характеристики


VSCGXAOM
Коэф-т Шарпа2.302.22
Коэф-т Сортино3.393.24
Коэф-т Омега1.421.41
Коэф-т Кальмара1.411.58
Коэф-т Мартина13.6313.50
Индекс Язвы1.00%1.04%
Дневная вол-ть5.94%6.32%
Макс. просадка-30.62%-19.96%
Текущая просадка-1.28%-1.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCGX и AOM

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSCGX и AOM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCGX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCGX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.272.22
Коэффициент Сортино VSCGX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.353.24
Коэффициент Омега VSCGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.41
Коэффициент Кальмара VSCGX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.391.58
Коэффициент Мартина VSCGX, с текущим значением в 13.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.4213.50
VSCGX
AOM

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.22
VSCGX
AOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и AOM

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AOM в 2.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
3.08%2.93%2.05%1.98%1.73%2.58%2.70%2.21%2.22%2.19%2.16%1.96%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.86%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и AOM

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.28%
-1.25%
VSCGX
AOM

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и AOM

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 1.51%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
1.75%
VSCGX
AOM