Сравнение VSCGX с AOM
VSCGX (Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VSCGX returned 6.64%/yr vs 6.32%/yr for AOM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VSCGX charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AOM.
Доходность
Сравнение доходности VSCGX и AOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCGX показывает доходность 4.54%, а AOM немного выше – 4.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCGX имеют среднегодовую доходность 6.64%, а акции AOM немного отстают с 6.32%.
VSCGX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 6.64%
AOM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам VSCGX и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund | 4.54% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 4.56% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Correlation
The correlation between VSCGX and AOM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.89 |
The correlation between VSCGX and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCGX vs. AOM — Ранг доходности на риск
VSCGX
AOM
Сравнение VSCGX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCGX | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.40 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 10.32 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCGX и AOM
Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и AOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCGX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -19.96% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -5.11% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.71% | -6.85% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -19.96% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.15% | -19.96% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.88% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.69% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.19% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCGX и AOM
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеют волатильность 2.70% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCGX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.78% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 5.70% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 6.93% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 8.21% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 7.94% | -0.55% |
Сравнение комиссий VSCGX и AOM
VSCGX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCGX и AOM
Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности AOM в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund | 5.30% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VSCGX and AOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AOM has higher volatility (2.78%) compared to VSCGX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VSCGX dropped -30.62% vs AOM's -19.96%.
VSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCGX и AOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор