PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VSCGX с VSMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и VSMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) и Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCGX показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции VSCGX уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 6.40% против 8.66% соответственно.


VSCGX

1 день
0.93%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
4.61%
С начала года
5.99%
1 год
11.46%
3 года*
12.06%
5 лет*
5.16%
10 лет*
6.40%
Всё время*
6.77%

VSMGX

1 день
1.19%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
6.83%
С начала года
8.90%
1 год
16.31%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.66%
Всё время*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VSCGX и VSMGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCGX
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund
5.99%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%15.69%-2.95%10.02%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund
8.90%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%

Correlation

The correlation between VSCGX and VSMGX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1994 г.

0.98

The correlation between VSCGX and VSMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund

Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund

Доходность на риск

VSCGX vs. VSMGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSCGX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) и Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VSCGXVSMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.45

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

10.09

-0.97

VSCGX vs. VSMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMGX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и VSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и VSMGX

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VSMGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VSCGXVSMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-41.13%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-6.64%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-9.62%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-22.29%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.15%

-22.43%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-4.82%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.61%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и VSMGX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VSCGXVSMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.97%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

7.75%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

9.12%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

10.34%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.40%

10.38%

-2.98%

Сравнение комиссий VSCGX и VSMGX

И VSCGX, и VSMGX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и VSMGX

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности VSMGX в 4.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCGX
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund
5.24%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund
4.84%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, VSCGX and VSMGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSMGX has higher volatility (2.97%) compared to VSCGX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VSCGX dropped -30.62% vs VSMGX's -41.13%.

VSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCGX и VSMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор