PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCGX с VSMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSCGXVSMGX
Дох-ть с нач. г.8.23%11.50%
Дох-ть за 1 год16.30%19.12%
Дох-ть за 3 года0.92%1.11%
Дох-ть за 5 лет4.57%5.63%
Дох-ть за 10 лет4.99%5.59%
Коэф-т Шарпа2.732.49
Коэф-т Сортино4.093.60
Коэф-т Омега1.511.47
Коэф-т Кальмара1.371.40
Коэф-т Мартина17.1515.33
Индекс Язвы0.97%1.26%
Дневная вол-ть6.09%7.76%
Макс. просадка-30.62%-41.18%
Текущая просадка-1.23%-0.71%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VSCGX и VSMGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и VSMGX

С начала года, VSCGX показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции VSCGX уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 4.99% против 5.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.24%
7.68%
VSCGX
VSMGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCGX и VSMGX

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VSMGX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCGX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCGX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSCGX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSCGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSCGX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSCGX, с текущим значением в 17.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.15
VSMGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSMGX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSMGX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSMGX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSMGX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSMGX, с текущим значением в 15.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.33

Сравнение коэффициента Шарпа VSCGX и VSMGX

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMGX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и VSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
2.49
VSCGX
VSMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и VSMGX

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VSMGX в 2.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
3.08%2.93%2.05%1.98%1.73%2.58%2.70%2.21%2.22%2.19%2.16%1.96%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
2.59%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%1.93%

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и VSMGX

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-0.71%
VSCGX
VSMGX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и VSMGX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35%
1.90%
VSCGX
VSMGX