Сравнение VSCGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VSCGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.13% против 14.14% соответственно.
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCGX и VOO
VSCGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSCGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VSCGX
VOO
Сравнение VSCGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.01 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.53 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.55 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 7.31 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.01 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VSCGX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCGX и VOO
Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VSCGX и VOO
Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -33.99% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -11.98% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -24.52% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.15% | -33.99% | +13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.55% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -3.72% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.55% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCGX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.34% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 9.47% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 18.11% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 16.82% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 17.99% | -10.67% |