PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCGX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCGX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCGX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		-0.76%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%15.69%-2.95%10.02%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, VSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции VSCGX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.13% против 7.97% соответственно.

VSCGX

1 день
1.32%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.79%
1 год
10.81%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.13%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VSMGXVSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с VFIAXVSCGX с AOMVSCGX с VTSAX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий VSCGX и VTMFX

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSCGX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCGX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCGXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.34

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.94

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.73

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

8.12

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCGX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCGXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.82

+0.01

Корреляция

Корреляция между VSCGX и VTMFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и VTMFX

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.58%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и VTMFX

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCGXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-28.49%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-6.82%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-17.40%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.15%

-21.87%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.00%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.57%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.45%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и VTMFX

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCGXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.86%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

4.82%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

8.55%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

8.51%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

9.10%

-1.78%