PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCAX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCAX с OPGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCAX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.44%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 15.32% против 17.37% соответственно.

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.13%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.85%
1 год
33.30%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%

OPGSX

1 день
-0.37%
1 месяц
-23.68%
С начала года
0.44%
6 месяцев
13.72%
1 год
82.38%
3 года*
36.20%
5 лет*
20.12%
10 лет*
17.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий VSCAX и OPGSX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

VSCAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCAXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.20

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.54

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.22

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

12.84

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCAX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCAXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.20

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.25

+0.26

Корреляция

Корреляция между VSCAX и OPGSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и OPGSX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности OPGSX в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.43%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и OPGSX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCAXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.77%

-80.04%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-29.01%

+12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-47.09%

+21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-47.09%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-24.65%

+13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-29.33%

+20.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

7.27%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) составляет 8.31%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCAXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

15.32%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

35.01%

-18.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

43.01%

-17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

32.97%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

32.93%

-6.23%