PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPGSX с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.89%
8.39%
OPGSX
GDXJ

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 26.17%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 27.51%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 8.70% против 6.44% соответственно.


OPGSX

С начала года

26.17%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

11.89%

1 год

38.00%

5 лет (среднегодовая)

11.03%

10 лет (среднегодовая)

8.70%

GDXJ

С начала года

27.51%

1 месяц

-10.60%

6 месяцев

8.39%

1 год

37.63%

5 лет (среднегодовая)

6.79%

10 лет (среднегодовая)

6.44%

Основные характеристики


OPGSXGDXJ
Коэф-т Шарпа1.361.04
Коэф-т Сортино1.921.59
Коэф-т Омега1.231.19
Коэф-т Кальмара0.700.49
Коэф-т Мартина5.284.24
Индекс Язвы7.19%8.87%
Дневная вол-ть28.04%36.08%
Макс. просадка-81.04%-88.66%
Текущая просадка-31.50%-64.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPGSX и GDXJ

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.


OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
График комиссии OPGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии GDXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OPGSX и GDXJ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPGSX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPGSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.361.04
Коэффициент Сортино OPGSX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.921.59
Коэффициент Омега OPGSX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.19
Коэффициент Кальмара OPGSX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.700.49
Коэффициент Мартина OPGSX, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.284.24
OPGSX
GDXJ

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
1.04
OPGSX
GDXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и GDXJ

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности GDXJ в 0.57%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
0.64%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
0.57%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и GDXJ

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -81.04%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.50%
-64.27%
OPGSX
GDXJ

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и GDXJ

Текущая волатильность для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) составляет 9.07%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.07%
10.44%
OPGSX
GDXJ