PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPGSX с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPGSXGDXJ
Дох-ть с нач. г.18.52%21.29%
Дох-ть за 1 год40.34%42.25%
Дох-ть за 3 года-0.49%-0.39%
Дох-ть за 5 лет9.34%5.17%
Дох-ть за 10 лет8.82%7.05%
Коэф-т Шарпа1.381.13
Коэф-т Сортино1.951.70
Коэф-т Омега1.241.20
Коэф-т Кальмара0.710.53
Коэф-т Мартина5.714.85
Индекс Язвы6.78%8.44%
Дневная вол-ть28.00%36.17%
Макс. просадка-81.04%-88.66%
Текущая просадка-35.65%-66.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OPGSX и GDXJ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и GDXJ

С начала года, OPGSX показывает доходность 18.52%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 8.82% против 7.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.07%
5.23%
OPGSX
GDXJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPGSX и GDXJ

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.


OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
График комиссии OPGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии GDXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPGSX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPGSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPGSX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPGSX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPGSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPGSX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPGSX, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.71
GDXJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDXJ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GDXJ, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GDXJ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GDXJ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GDXJ, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.85

Сравнение коэффициента Шарпа OPGSX и GDXJ

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.13
OPGSX
GDXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и GDXJ

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности GDXJ в 0.60%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
0.69%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
0.60%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и GDXJ

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -81.04%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.65%
-66.01%
OPGSX
GDXJ

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и GDXJ

Текущая волатильность для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) составляет 8.23%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.23%
10.80%
OPGSX
GDXJ