PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPGSX с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.90%
15.78%
OPGSX
IAU

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 26.17%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 30.87%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 8.70% против 8.26% соответственно.


OPGSX

С начала года

26.17%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

11.89%

1 год

38.00%

5 лет (среднегодовая)

11.03%

10 лет (среднегодовая)

8.70%

IAU

С начала года

30.87%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

15.78%

1 год

35.60%

5 лет (среднегодовая)

12.92%

10 лет (среднегодовая)

8.26%

Основные характеристики


OPGSXIAU
Коэф-т Шарпа1.362.40
Коэф-т Сортино1.923.17
Коэф-т Омега1.231.41
Коэф-т Кальмара0.704.38
Коэф-т Мартина5.2814.08
Индекс Язвы7.19%2.53%
Дневная вол-ть28.04%14.86%
Макс. просадка-81.04%-45.14%
Текущая просадка-31.50%-2.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPGSX и IAU

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
График комиссии OPGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OPGSX и IAU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPGSX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPGSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.362.40
Коэффициент Сортино OPGSX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.923.17
Коэффициент Омега OPGSX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.41
Коэффициент Кальмара OPGSX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.704.38
Коэффициент Мартина OPGSX, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.2814.08
OPGSX
IAU

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.40
OPGSX
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и IAU

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
0.64%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и IAU

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.50%
-2.98%
OPGSX
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и IAU

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.07%
5.75%
OPGSX
IAU