Сравнение OPGSX с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и iShares Gold Trust (IAU).
OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPGSX или IAU.
Основные характеристики
| OPGSX | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.52% | 25.75% |
| Дох-ть за 1 год | 40.34% | 33.15% |
| Дох-ть за 3 года | -0.49% | 11.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.34% | 11.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.82% | 7.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 5.01 |
| Коэф-т Мартина | 5.71 | 14.95 |
| Индекс Язвы | 6.78% | 2.27% |
| Дневная вол-ть | 28.00% | 14.72% |
| Макс. просадка | -81.04% | -45.14% |
| Текущая просадка | -35.65% | -6.78% |
Корреляция
Корреляция между OPGSX и IAU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OPGSX и IAU
С начала года, OPGSX показывает доходность 18.52%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 8.82% против 7.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPGSX и IAU
OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPGSX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGSX и IAU
Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.69% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% | 2.26% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPGSX и IAU
Максимальная просадка OPGSX за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPGSX и IAU
Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.