PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGSX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPGSX с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и iShares Gold Trust (IAU).

OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPGSX и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 18.10% против 14.27% соответственно.

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с VOOOPGSX с USERX
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий OPGSX и IAU

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

OPGSX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGSX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPGSXIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.90

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.33

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

2.72

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

9.95

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPGSX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPGSXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.90

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.26

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.39

Корреляция

Корреляция между OPGSX и IAU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и IAU

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и IAU

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

OPGSXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.04%

-45.14%

-34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-19.18%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.09%

-20.93%

-26.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-21.82%

-25.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.81%

-11.71%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-15.98%

-13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

5.23%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и IAU

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPGSXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

10.44%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.48%

24.15%

+11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.40%

27.64%

+15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.09%

17.70%

+15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.99%

15.83%

+17.16%