PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPGSX с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OPGSX и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OPGSX с IAU

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и iShares Gold Trust (IAU).

OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPGSX или IAU.

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPGSX:

1.42

IAU:

2.29

Коэф-т Сортино

OPGSX:

1.91

IAU:

2.98

Коэф-т Омега

OPGSX:

1.25

IAU:

1.38

Коэф-т Кальмара

OPGSX:

1.07

IAU:

4.85

Коэф-т Мартина

OPGSX:

5.53

IAU:

13.25

Индекс Язвы

OPGSX:

7.63%

IAU:

2.98%

Дневная вол-ть

OPGSX:

31.10%

IAU:

17.85%

Макс. просадка

OPGSX:

-80.04%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

OPGSX:

-6.74%

IAU:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 44.37%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 25.55%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 12.28% против 10.41% соответственно.

OPGSX

С начала года

44.37%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

31.45%

1 год

43.80%

3 года

15.51%

5 лет

11.05%

10 лет

12.28%

IAU

С начала года

25.55%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

23.70%

1 год

41.30%

3 года

21.25%

5 лет

13.46%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий OPGSX и IAU

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
IAU
iShares Gold Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPGSX и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг риск-скорректированной доходности OPGSX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPGSX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и IAU

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.60%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и IAU

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и IAU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и IAU

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...