PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPGSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.89%
13.23%
OPGSX
VOO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPGSX показывает доходность 26.17%, а VOO немного выше – 26.58%. За последние 10 лет акции OPGSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.22% соответственно.


OPGSX

С начала года

26.17%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

11.89%

1 год

38.00%

5 лет (среднегодовая)

11.03%

10 лет (среднегодовая)

8.70%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


OPGSXVOO
Коэф-т Шарпа1.362.69
Коэф-т Сортино1.923.59
Коэф-т Омега1.231.50
Коэф-т Кальмара0.703.88
Коэф-т Мартина5.2817.58
Индекс Язвы7.19%1.86%
Дневная вол-ть28.04%12.19%
Макс. просадка-81.04%-33.99%
Текущая просадка-31.50%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPGSX и VOO

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
График комиссии OPGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OPGSX и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPGSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPGSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.362.69
Коэффициент Сортино OPGSX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.923.59
Коэффициент Омега OPGSX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.50
Коэффициент Кальмара OPGSX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.703.88
Коэффициент Мартина OPGSX, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.2817.58
OPGSX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.69
OPGSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и VOO

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
0.64%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и VOO

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.50%
-0.53%
OPGSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и VOO

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.07%
3.99%
OPGSX
VOO