PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPGSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPGSXVOO
Дох-ть с нач. г.18.52%26.88%
Дох-ть за 1 год40.34%37.59%
Дох-ть за 3 года-0.49%10.23%
Дох-ть за 5 лет9.34%15.93%
Дох-ть за 10 лет8.82%13.41%
Коэф-т Шарпа1.383.06
Коэф-т Сортино1.954.08
Коэф-т Омега1.241.58
Коэф-т Кальмара0.714.43
Коэф-т Мартина5.7120.25
Индекс Язвы6.78%1.85%
Дневная вол-ть28.00%12.23%
Макс. просадка-81.04%-33.99%
Текущая просадка-35.65%-0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OPGSX и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и VOO

С начала года, OPGSX показывает доходность 18.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции OPGSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.82% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.07%
14.84%
OPGSX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPGSX и VOO

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
График комиссии OPGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPGSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPGSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPGSX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPGSX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPGSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPGSX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPGSX, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.71
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.25

Сравнение коэффициента Шарпа OPGSX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
3.06
OPGSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и VOO

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
0.69%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и VOO

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.65%
-0.30%
OPGSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и VOO

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.23%
3.89%
OPGSX
VOO