PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPGSX с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.90%
15.20%
OPGSX
FTHNX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPGSX показывает доходность 26.17%, а FTHNX немного выше – 26.39%.


OPGSX

С начала года

26.17%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

11.89%

1 год

38.00%

5 лет (среднегодовая)

11.03%

10 лет (среднегодовая)

8.70%

FTHNX

С начала года

26.39%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

15.20%

1 год

37.98%

5 лет (среднегодовая)

15.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OPGSXFTHNX
Коэф-т Шарпа1.362.22
Коэф-т Сортино1.923.11
Коэф-т Омега1.231.39
Коэф-т Кальмара0.704.66
Коэф-т Мартина5.2813.23
Индекс Язвы7.19%2.87%
Дневная вол-ть28.04%17.12%
Макс. просадка-81.04%-37.78%
Текущая просадка-31.50%-0.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPGSX и FTHNX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.


OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
График комиссии OPGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OPGSX и FTHNX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPGSX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPGSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.362.22
Коэффициент Сортино OPGSX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.923.11
Коэффициент Омега OPGSX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.39
Коэффициент Кальмара OPGSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.034.66
Коэффициент Мартина OPGSX, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.2813.23
OPGSX
FTHNX

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FTHNX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.22
OPGSX
FTHNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и FTHNX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности FTHNX в 0.60%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
0.64%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и FTHNX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и FTHNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.21%
-0.99%
OPGSX
FTHNX

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и FTHNX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.07%
6.44%
OPGSX
FTHNX