PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPGSX с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPGSXFTHNX
Дох-ть с нач. г.16.64%25.20%
Дох-ть за 1 год31.44%36.79%
Дох-ть за 3 года-1.02%10.43%
Дох-ть за 5 лет9.10%14.88%
Коэф-т Шарпа1.362.44
Коэф-т Сортино1.923.44
Коэф-т Омега1.231.43
Коэф-т Кальмара0.715.24
Коэф-т Мартина5.5615.15
Индекс Язвы6.86%2.82%
Дневная вол-ть28.02%17.53%
Макс. просадка-81.04%-37.78%
Текущая просадка-36.67%-1.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OPGSX и FTHNX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и FTHNX

С начала года, OPGSX показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у FTHNX с доходностью 25.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34%
12.68%
OPGSX
FTHNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPGSX и FTHNX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.


OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
График комиссии OPGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPGSX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPGSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPGSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPGSX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPGSX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPGSX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPGSX, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.56
FTHNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 15.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.15

Сравнение коэффициента Шарпа OPGSX и FTHNX

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FTHNX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.44
OPGSX
FTHNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и FTHNX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности FTHNX в 0.61%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
0.70%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.61%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и FTHNX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и FTHNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.06%
-1.92%
OPGSX
FTHNX

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и FTHNX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.29%
6.36%
OPGSX
FTHNX