PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPGSX с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPGSX с FTHNX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).

OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPGSX или FTHNX.

Корреляция

Корреляция между OPGSX и FTHNX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPGSX:

1.30

FTHNX:

-0.27

Коэф-т Сортино

OPGSX:

1.95

FTHNX:

-0.16

Коэф-т Омега

OPGSX:

1.25

FTHNX:

0.98

Коэф-т Кальмара

OPGSX:

1.41

FTHNX:

-0.17

Коэф-т Мартина

OPGSX:

5.45

FTHNX:

-0.42

Индекс Язвы

OPGSX:

7.80%

FTHNX:

11.86%

Дневная вол-ть

OPGSX:

30.84%

FTHNX:

22.61%

Макс. просадка

OPGSX:

-78.49%

FTHNX:

-37.78%

Текущая просадка

OPGSX:

-2.45%

FTHNX:

-19.41%

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 38.02%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью -5.00%.

OPGSX

С начала года

38.02%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

22.77%

1 год

39.13%

5 лет

11.17%

10 лет

12.13%

FTHNX

С начала года

-5.00%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-5.98%

5 лет

14.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPGSX и FTHNX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPGSX и FTHNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг риск-скорректированной доходности OPGSX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPGSX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FTHNX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и FTHNX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности FTHNX в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.63%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.46%0.44%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и FTHNX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -78.49%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и FTHNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и FTHNX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...