PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPGSX с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OPGSX и FTHNX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OPGSX с FTHNX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).

OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPGSX или FTHNX.

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPGSX:

1.37

FTHNX:

0.17

Коэф-т Сортино

OPGSX:

1.90

FTHNX:

0.43

Коэф-т Омега

OPGSX:

1.24

FTHNX:

1.05

Коэф-т Кальмара

OPGSX:

1.07

FTHNX:

0.16

Коэф-т Мартина

OPGSX:

5.49

FTHNX:

0.45

Индекс Язвы

OPGSX:

7.67%

FTHNX:

8.87%

Дневная вол-ть

OPGSX:

31.26%

FTHNX:

21.84%

Макс. просадка

OPGSX:

-80.04%

FTHNX:

-37.78%

Текущая просадка

OPGSX:

-8.22%

FTHNX:

-11.10%

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 42.07%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью -1.81%.

OPGSX

С начала года

42.07%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

31.63%

1 год

42.44%

3 года

14.25%

5 лет

11.13%

10 лет

12.22%

FTHNX

С начала года

-1.81%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

-10.82%

1 год

3.65%

3 года

12.04%

5 лет

16.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Сравнение комиссий OPGSX и FTHNX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPGSX и FTHNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг риск-скорректированной доходности OPGSX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPGSX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FTHNX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и FTHNX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FTHNX в 7.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.61%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		7.98%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%15.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и FTHNX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и FTHNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и FTHNX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...