Сравнение OPGSX с FTHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).
OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OPGSX и FTHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPGSX и FTHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.58% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, OPGSX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции FTHNX по среднегодовой доходности: 18.10% против 13.10% соответственно.
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
FTHNX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPGSX и FTHNX
OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.
Доходность на риск
OPGSX vs. FTHNX — Ранг доходности на риск
OPGSX
FTHNX
Сравнение OPGSX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPGSX | FTHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.06 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.63 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.72 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 6.65 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPGSX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.06 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между OPGSX и FTHNX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGSX и FTHNX
Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности FTHNX в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.28% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
Просадки
Сравнение просадок OPGSX и FTHNX
Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и FTHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPGSX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.04% | -37.78% | -42.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -12.40% | -16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.09% | -24.63% | -22.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -37.78% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -7.24% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -5.77% | -23.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 3.21% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGSX и FTHNX
Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPGSX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 5.74% | +11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.48% | 10.90% | +24.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.40% | 19.72% | +23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.09% | 18.93% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 20.10% | +12.89% |