PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGSX с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPGSX с FKRCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) and FKRCX (Franklin Gold and Precious Metals Fund) are both Gold funds. Over the past 10 years, OPGSX returned 12.57%/yr vs 12.98%/yr for FKRCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OPGSX charges 1.05%/yr vs 0.88%/yr for FKRCX.

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPGSX показывает доходность -10.99%, а FKRCX немного ниже – -11.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPGSX имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции FKRCX немного впереди с 12.98%.

OPGSX

1 день
-3.88%
1 месяц
-14.84%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-14.40%
1 год
42.36%
3 года*
33.60%
5 лет*
14.98%
10 лет*
12.57%

FKRCX

1 день
-4.63%
1 месяц
-17.01%
С начала года
-11.18%
6 месяцев
-14.25%
1 год
61.63%
3 года*
47.42%
5 лет*
19.32%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPGSX и FKRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		-10.99%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		-11.18%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-0.12%

Correlation

The correlation between OPGSX and FKRCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1983 г.

0.92

The correlation between OPGSX and FKRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOOOPGSX с USERX
Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FSAGXFKRCX с FDGFXFKRCX с VOOFKRCX с FXAIX

Доходность на риск

OPGSX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGSX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPGSXFKRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.36

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.78

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.74

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

4.68

-1.11

OPGSX vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKRCX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и FKRCX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, примерно равная максимальной просадке FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и FKRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPGSXFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.04%

-78.85%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-34.78%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-34.78%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.09%

-48.79%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-49.54%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.22%

-33.99%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.29%

-33.73%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.76%

12.93%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и FKRCX

Текущая волатильность для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) составляет 16.30%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPGSXFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

17.83%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.24%

38.33%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.54%

44.73%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.07%

34.45%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

33.16%

-0.03%

Сравнение комиссий OPGSX и FKRCX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FKRCX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и FKRCX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FKRCX в 12.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		12.10%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.48%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%

Часто задаваемые вопросы

OPGSX and FKRCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKRCX has higher volatility (17.83%) compared to OPGSX (16.30%). In terms of maximum drawdown, OPGSX dropped -80.04% vs FKRCX's -78.85%.

FKRCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPGSX и FKRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор