PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPGSX с FKRCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.89%
11.58%
OPGSX
FKRCX

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 26.17%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью 30.21%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции FKRCX по среднегодовой доходности: 8.70% против 6.64% соответственно.


OPGSX

С начала года

26.17%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

11.89%

1 год

38.00%

5 лет (среднегодовая)

11.03%

10 лет (среднегодовая)

8.70%

FKRCX

С начала года

30.21%

1 месяц

-11.33%

6 месяцев

11.58%

1 год

43.87%

5 лет (среднегодовая)

10.31%

10 лет (среднегодовая)

6.64%

Основные характеристики


OPGSXFKRCX
Коэф-т Шарпа1.361.57
Коэф-т Сортино1.922.16
Коэф-т Омега1.231.25
Коэф-т Кальмара0.700.73
Коэф-т Мартина5.285.87
Индекс Язвы7.19%7.47%
Дневная вол-ть28.04%28.01%
Макс. просадка-81.04%-78.85%
Текущая просадка-31.50%-37.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPGSX и FKRCX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FKRCX в 0.88%.


OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
График комиссии OPGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии FKRCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OPGSX и FKRCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPGSX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPGSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.361.57
Коэффициент Сортино OPGSX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.922.16
Коэффициент Омега OPGSX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.25
Коэффициент Кальмара OPGSX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.700.73
Коэффициент Мартина OPGSX, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.285.87
OPGSX
FKRCX

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKRCX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
1.57
OPGSX
FKRCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и FKRCX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FKRCX в 2.39%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
0.64%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
2.39%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.36%8.73%0.00%1.10%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и FKRCX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -81.04%, примерно равная максимальной просадке FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и FKRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.50%
-37.43%
OPGSX
FKRCX

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и FKRCX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеют волатильность 9.07% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.07%
9.12%
OPGSX
FKRCX