PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPGSX с FKRCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OPGSX и FKRCX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OPGSX с FKRCX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX).

OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. FKRCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 мая 1969 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPGSX или FKRCX.

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPGSX:

1.42

FKRCX:

1.92

Коэф-т Сортино

OPGSX:

1.91

FKRCX:

2.45

Коэф-т Омега

OPGSX:

1.25

FKRCX:

1.32

Коэф-т Кальмара

OPGSX:

1.07

FKRCX:

1.19

Коэф-т Мартина

OPGSX:

5.53

FKRCX:

7.02

Индекс Язвы

OPGSX:

7.63%

FKRCX:

8.60%

Дневная вол-ть

OPGSX:

31.10%

FKRCX:

32.52%

Макс. просадка

OPGSX:

-80.04%

FKRCX:

-80.23%

Текущая просадка

OPGSX:

-6.74%

FKRCX:

-14.20%

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 44.37%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью 62.40%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции FKRCX по среднегодовой доходности: 12.28% против 11.20% соответственно.

OPGSX

С начала года

44.37%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

31.45%

1 год

43.80%

3 года

15.51%

5 лет

11.05%

10 лет

12.28%

FKRCX

С начала года

62.40%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

48.58%

1 год

61.31%

3 года

17.37%

5 лет

13.40%

10 лет

11.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Сравнение комиссий OPGSX и FKRCX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FKRCX в 0.88%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPGSX и FKRCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг риск-скорректированной доходности OPGSX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг риск-скорректированной доходности FKRCX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPGSX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKRCX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и FKRCX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FKRCX в 8.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.60%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		8.28%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.36%8.73%0.00%1.10%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и FKRCX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, примерно равная максимальной просадке FKRCX в -80.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и FKRCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и FKRCX

Текущая волатильность для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) составляет 10.34%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...