PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTX с SHEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRTX и SHEL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VRTX с SHEL

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Shell plc (SHEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или SHEL.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

-0.12

SHEL:

-0.08

Коэф-т Сортино

VRTX:

0.12

SHEL:

-0.04

Коэф-т Омега

VRTX:

1.02

SHEL:

0.99

Коэф-т Кальмара

VRTX:

-0.06

SHEL:

-0.17

Коэф-т Мартина

VRTX:

-0.15

SHEL:

-0.40

Индекс Язвы

VRTX:

9.35%

SHEL:

8.01%

Дневная вол-ть

VRTX:

28.69%

SHEL:

22.98%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

SHEL:

-67.46%

Текущая просадка

VRTX:

-15.62%

SHEL:

-8.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$111.96B

SHEL:

$196.27B

EPS

VRTX:

-$3.84

SHEL:

$4.38

Коэффициент PEG

VRTX:

2.59

SHEL:

1.46

Коэффициент P/S

VRTX:

10.09

SHEL:

0.70

Коэффициент P/B

VRTX:

6.79

SHEL:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$11.10B

SHEL:

$281.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$9.55B

SHEL:

$42.59B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$76.30M

SHEL:

$54.83B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTX показывает доходность 8.27%, а SHEL немного ниже – 8.11%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 13.52% против 6.06% соответственно.

VRTX

С начала года

8.27%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

-5.57%

1 год

-4.58%

3 года

17.54%

5 лет

8.88%

10 лет

13.52%

SHEL

С начала года

8.11%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

4.12%

1 год

-2.43%

3 года

7.62%

5 лет

20.14%

10 лет

6.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Shell plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и SHEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SHEL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и SHEL

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc		4.24%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%

Просадки

Сравнение просадок VRTX и SHEL

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и SHEL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и SHEL

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
2.77B
69.23B
(VRTX) Общая выручка
(SHEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTX и SHEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Shell plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
86.9%
18.4%
(VRTX) Валовая рентабельность
(SHEL) Валовая рентабельность
VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 12.71B при выручке в 69.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 9.47B при выручке в 69.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 4.78B при выручке в 69.23B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.