PortfoliosLab logo
Сравнение VRTX с SHEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRTX и SHEL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRTX и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,685.34%
159.51%
VRTX
SHEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

0.84

SHEL:

-0.26

Коэф-т Сортино

VRTX:

1.19

SHEL:

-0.19

Коэф-т Омега

VRTX:

1.17

SHEL:

0.97

Коэф-т Кальмара

VRTX:

0.95

SHEL:

-0.31

Коэф-т Мартина

VRTX:

2.56

SHEL:

-0.76

Индекс Язвы

VRTX:

8.57%

SHEL:

7.60%

Дневная вол-ть

VRTX:

26.14%

SHEL:

22.77%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

SHEL:

-67.46%

Текущая просадка

VRTX:

-4.43%

SHEL:

-10.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$126.96B

SHEL:

$195.96B

EPS

VRTX:

-$2.07

SHEL:

$5.06

Коэффициент PEG

VRTX:

1.35

SHEL:

2.54

Коэффициент P/S

VRTX:

11.52

SHEL:

0.69

Коэффициент P/B

VRTX:

7.74

SHEL:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$8.32B

SHEL:

$211.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$7.13B

SHEL:

$39.88B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$856.70M

SHEL:

$41.36B

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 14.89% против 5.37% соответственно.


VRTX

С начала года

22.63%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

3.38%

1 год

24.24%

5 лет

13.00%

10 лет

14.89%

SHEL

С начала года

6.25%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

0.63%

1 год

-6.44%

5 лет

17.53%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и SHEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTX: 0.84
SHEL: -0.26
Коэффициент Сортино VRTX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTX: 1.19
SHEL: -0.19
Коэффициент Омега VRTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTX: 1.17
SHEL: 0.97
Коэффициент Кальмара VRTX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTX: 0.95
SHEL: -0.31
Коэффициент Мартина VRTX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTX: 2.56
SHEL: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SHEL равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
-0.26
VRTX
SHEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и SHEL

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc
4.22%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%

Просадки

Сравнение просадок VRTX и SHEL

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.43%
-10.14%
VRTX
SHEL

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и SHEL

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.19%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
15.38%
VRTX
SHEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию