Сравнение VRTX с SHEL
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and SHEL (Shell plc) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, VRTX returned 16.38%/yr vs 10.57%/yr for SHEL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и SHEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 20.27%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 16.38% против 10.57% соответственно.
VRTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.38%
SHEL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 20.27%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам VRTX и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -5.52% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
SHEL Shell plc | 20.27% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
Correlation
The correlation between VRTX and SHEL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.20 |
The correlation between VRTX and SHEL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTX:
$109.78B
SHEL:
$247.46B
VRTX:
$16.87
SHEL:
$6.39
VRTX:
25.40
SHEL:
13.57
VRTX:
2.11
SHEL:
0.68
VRTX:
8.99
SHEL:
0.95
VRTX:
4.15
SHEL:
1.43
VRTX:
$12.26B
SHEL:
$266.82B
VRTX:
$10.57B
SHEL:
$41.65B
VRTX:
$5.19B
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. SHEL — Ранг доходности на риск
VRTX
SHEL
Сравнение VRTX c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTX | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.05 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 8.75 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.57 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.91 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VRTX и SHEL
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -71.57% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -10.81% | -12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -18.47% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -25.04% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -71.57% | +29.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -7.00% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -16.74% | -20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 3.76% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и SHEL
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Shell plc (SHEL) имеют волатильность 7.03% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.27% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 17.46% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.88% | 21.03% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 25.20% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 30.86% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и SHEL
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и SHEL
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and SHEL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHEL has higher volatility (7.27%) compared to VRTX (7.03%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs SHEL's -71.57%.
SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор