PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTX с SHEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRTX и SHEL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VRTX и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,576.93%
152.69%
VRTX
SHEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

0.63

SHEL:

-0.24

Коэф-т Сортино

VRTX:

0.95

SHEL:

-0.19

Коэф-т Омега

VRTX:

1.14

SHEL:

0.97

Коэф-т Кальмара

VRTX:

0.69

SHEL:

-0.29

Коэф-т Мартина

VRTX:

1.90

SHEL:

-0.69

Индекс Язвы

VRTX:

8.47%

SHEL:

6.88%

Дневная вол-ть

VRTX:

25.58%

SHEL:

19.60%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

SHEL:

-67.46%

Текущая просадка

VRTX:

-8.15%

SHEL:

-12.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$122.02B

SHEL:

$207.93B

EPS

VRTX:

-$2.09

SHEL:

$5.06

PEG коэффициент

VRTX:

1.30

SHEL:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$8.32B

SHEL:

$211.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$7.13B

SHEL:

$39.88B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$856.70M

SHEL:

$41.36B

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 14.73% против 5.35% соответственно.


VRTX

С начала года

17.86%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

4.24%

1 год

17.48%

5 лет

14.81%

10 лет

14.73%

SHEL

С начала года

3.46%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-4.39%

1 год

-4.98%

5 лет

16.62%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и SHEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
VRTX: 0.63
SHEL: -0.24
Коэффициент Сортино VRTX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTX: 0.95
SHEL: -0.19
Коэффициент Омега VRTX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTX: 1.14
SHEL: 0.97
Коэффициент Кальмара VRTX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
VRTX: 0.69
SHEL: -0.29
Коэффициент Мартина VRTX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
VRTX: 1.90
SHEL: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа SHEL равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
-0.24
VRTX
SHEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и SHEL

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc
4.33%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%

Просадки

Сравнение просадок VRTX и SHEL

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.15%
-12.50%
VRTX
SHEL

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и SHEL

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 6.30%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.30%
10.50%
VRTX
SHEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab