PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTX с MOH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRTX и MOH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VRTX с MOH

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или MOH.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

-0.12

MOH:

-0.23

Коэф-т Сортино

VRTX:

0.12

MOH:

-0.05

Коэф-т Омега

VRTX:

1.02

MOH:

0.99

Коэф-т Кальмара

VRTX:

-0.06

MOH:

-0.30

Коэф-т Мартина

VRTX:

-0.15

MOH:

-0.82

Индекс Язвы

VRTX:

9.35%

MOH:

13.14%

Дневная вол-ть

VRTX:

28.69%

MOH:

45.41%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

VRTX:

-15.62%

MOH:

-27.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$111.96B

MOH:

$16.54B

EPS

VRTX:

-$3.84

MOH:

$20.69

Коэффициент PEG

VRTX:

2.59

MOH:

-0.62

Коэффициент P/S

VRTX:

10.09

MOH:

0.41

Коэффициент P/B

VRTX:

6.79

MOH:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$11.10B

MOH:

$41.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$9.55B

MOH:

$4.78B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$76.30M

MOH:

$1.90B

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям MOH по среднегодовой доходности: 13.52% против 15.76% соответственно.

VRTX

С начала года

8.27%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

-5.57%

1 год

-4.58%

3 года

17.54%

5 лет

8.88%

10 лет

13.52%

MOH

С начала года

4.87%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

2.44%

1 год

-8.10%

3 года

-0.79%

5 лет

10.87%

10 лет

15.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Molina Healthcare, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и MOH

Ни VRTX, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRTX и MOH

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и MOH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и MOH

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Molina Healthcare, Inc. (MOH) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
2.77B
11.15B
(VRTX) Общая выручка
(MOH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTX и MOH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Molina Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
86.9%
11.5%
(VRTX) Валовая рентабельность
(MOH) Валовая рентабельность
VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 11.15B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 11.15B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 11.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.