Сравнение VRTX с MOH
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VRTX in Biotechnology, MOH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, VRTX returned 16.48%/yr vs 14.13%/yr for MOH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и MOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 16.48% против 14.13% соответственно.
VRTX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- 16.48%
MOH
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- -34.11%
- 3 года*
- -13.03%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам VRTX и MOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -2.56% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 11.10% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
Correlation
The correlation between VRTX and MOH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2003 г. | 0.27 |
The correlation between VRTX and MOH shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTX:
$113.22B
MOH:
$9.83B
VRTX:
$16.87
MOH:
$3.59
VRTX:
26.19
MOH:
53.76
VRTX:
2.18
MOH:
21.64
VRTX:
9.27
MOH:
0.22
VRTX:
4.27
MOH:
2.41
VRTX:
$12.26B
MOH:
$45.08B
VRTX:
$10.57B
MOH:
$2.80B
VRTX:
$5.19B
MOH:
$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. MOH — Ранг доходности на риск
VRTX
MOH
Сравнение VRTX c MOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTX | MOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.57 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.78 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTX | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.57 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.13 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.35 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VRTX и MOH
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и MOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -70.76% | -21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -59.96% | +36.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -70.76% | +41.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -70.76% | +41.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -70.76% | +29.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -54.04% | +39.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -24.57% | -13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 43.62% | -32.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и MOH
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.54%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 11.88% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 43.52% | -21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.02% | 59.56% | -25.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 39.86% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 40.74% | -7.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и MOH
Ни VRTX, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и MOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и MOH
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and MOH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOH has higher volatility (11.88%) compared to VRTX (7.54%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs MOH's -70.76%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и MOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор