Сравнение VRTX с MOH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VRTX с MOH

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или MOH.

Корреляция

Корреляция между VRTX и MOH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VRTX и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VRTX

MOH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

0.63

MOH:

-0.20

Коэф-т Сортино

VRTX:

0.95

MOH:

0.01

Коэф-т Омега

VRTX:

1.14

MOH:

1.00

Коэф-т Кальмара

VRTX:

0.69

MOH:

-0.23

Коэф-т Мартина

VRTX:

1.90

MOH:

-0.48

Индекс Язвы

VRTX:

8.47%

MOH:

17.52%

Дневная вол-ть

VRTX:

25.58%

MOH:

43.07%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

VRTX:

-8.15%

MOH:

-17.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$122.02B

MOH:

$18.97B

EPS

VRTX:

-$2.09

MOH:

$20.42

PEG коэффициент

VRTX:

1.30

MOH:

-0.62

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$8.32B

MOH:

$30.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$7.13B

MOH:

$3.50B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$856.70M

MOH:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 17.86%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям MOH по среднегодовой доходности: 14.73% против 17.99% соответственно.

VRTX

С начала года

17.86%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

4.24%

1 год

17.48%

5 лет

14.81%

10 лет

14.73%

MOH

С начала года

19.12%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

4.85%

1 год

-7.62%

5 лет

21.34%

10 лет

17.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VRTX: 0.63

MOH: -0.20

Коэффициент Сортино

VRTX: 0.95

MOH: 0.01

Коэффициент Омега

VRTX: 1.14

MOH: 1.00

Коэффициент Кальмара

VRTX: 0.69

MOH: -0.23

Коэффициент Мартина

VRTX: 1.90

MOH: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VRTX

MOH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и MOH

Ни VRTX, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRTX и MOH

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VRTX

MOH

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и MOH

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 6.30%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VRTX

MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VRTX с MOH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VRTX и MOH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и MOH

VRTX

MOH

Сравнение VRTX c MOH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и MOH

Просадки

Сравнение просадок VRTX и MOH

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и MOH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество