Сравнение VRTX с MOH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VRTX с MOH

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или MOH.

Корреляция

Корреляция между VRTX и MOH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VRTX

MOH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

0.51

MOH:

-0.51

Коэф-т Сортино

VRTX:

0.80

MOH:

-0.55

Коэф-т Омега

VRTX:

1.12

MOH:

0.93

Коэф-т Кальмара

VRTX:

0.55

MOH:

-0.59

Коэф-т Мартина

VRTX:

1.50

MOH:

-0.93

Индекс Язвы

VRTX:

8.52%

MOH:

22.12%

Дневная вол-ть

VRTX:

25.19%

MOH:

40.44%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

VRTX:

-9.18%

MOH:

-32.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$123.91B

MOH:

$15.96B

EPS

VRTX:

-$1.90

MOH:

$20.33

PEG коэффициент

VRTX:

1.28

MOH:

-0.62

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$8.09B

MOH:

$40.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$6.99B

MOH:

$14.10B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$699.50M

MOH:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям MOH по среднегодовой доходности: 15.83% против 17.62% соответственно.

VRTX

С начала года

16.54%

1 месяц

13.88%

6 месяцев

0.19%

1 год

10.93%

5 лет

14.38%

10 лет

15.83%

MOH

С начала года

-2.43%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-25.56%

5 лет

17.32%

10 лет

17.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTX

MOH

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VRTX

MOH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и MOH

Ни VRTX, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRTX и MOH

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VRTX

MOH

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и MOH

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 8.22%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VRTX

MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VRTX с MOH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VRTX и MOH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и MOH

VRTX

MOH

Сравнение VRTX c MOH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и MOH

Просадки

Сравнение просадок VRTX и MOH

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и MOH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество