PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTX с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с BX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и The Blackstone Group Inc. (BX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или BX.

Корреляция

Корреляция между VRTX и BX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VRTX и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,784.89%
885.26%
VRTX
BX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

0.84

BX:

0.25

Коэф-т Сортино

VRTX:

1.19

BX:

0.62

Коэф-т Омега

VRTX:

1.17

BX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VRTX:

0.95

BX:

0.25

Коэф-т Мартина

VRTX:

2.56

BX:

0.70

Индекс Язвы

VRTX:

8.57%

BX:

13.91%

Дневная вол-ть

VRTX:

26.14%

BX:

38.30%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

VRTX:

-4.43%

BX:

-32.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$126.96B

BX:

$164.35B

EPS

VRTX:

-$2.07

BX:

$3.29

Коэффициент PEG

VRTX:

1.35

BX:

1.88

Коэффициент P/S

VRTX:

11.52

BX:

13.28

Коэффициент P/B

VRTX:

7.74

BX:

12.87

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$8.32B

BX:

$12.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$7.13B

BX:

$12.37B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$856.70M

BX:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -22.29%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 14.89% против 18.01% соответственно.

VRTX

С начала года

22.63%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

3.38%

1 год

24.24%

5 лет

13.00%

10 лет

14.89%

BX

С начала года

-22.29%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-19.59%

1 год

10.59%

5 лет

25.30%

10 лет

18.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRTX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTX: 0.84
BX: 0.25
Коэффициент Сортино VRTX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTX: 1.19
BX: 0.62
Коэффициент Омега VRTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTX: 1.17
BX: 1.08
Коэффициент Кальмара VRTX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTX: 0.95
BX: 0.25
Коэффициент Мартина VRTX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTX: 2.56
BX: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа BX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.25
VRTX
BX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и BX

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BX
The Blackstone Group Inc.		2.35%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок VRTX и BX

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.43%
-32.68%
VRTX
BX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и BX

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.19%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 24.55%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
24.55%
VRTX
BX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию