Сравнение VRTX с BX
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, VRTX returned 16.82%/yr vs 22.80%/yr for BX. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -8.98%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 16.82% против 22.80% соответственно.
VRTX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.45%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 16.82%
- Всё время*
- 14.25%
BX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 11.34%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- -8.98%
- 1 год
- -15.58%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 22.80%
- Всё время*
- 13.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $779.12M | $630.85M | $623.79M | |
| $694.31M | $716.60M | $735.75M |
Сравнение доходности по годам VRTX и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 6.94% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
BX Blackstone Inc. | -8.98% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between VRTX and BX is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between VRTX and BX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTX:
$123.05B
BX:
$164.31B
VRTX:
$17.18
BX:
$6.00
VRTX:
28.22
BX:
22.68
VRTX:
2.35
BX:
8.34
VRTX:
9.85
BX:
4.89
VRTX:
$12.62B
BX:
$16.32B
VRTX:
$10.86B
BX:
$13.72B
VRTX:
$5.39B
BX:
$8.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. BX — Ранг доходности на риск
VRTX
BX
Сравнение VRTX c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.35 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -0.58 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и BX
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -88.09% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -44.76% | +29.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -46.50% | +17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -49.29% | +20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -49.29% | +7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -27.34% | +18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.61% | -26.44% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 27.06% | -19.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и BX
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.30%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 10.70% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | 29.15% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 35.78% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.78% | 39.68% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.73% | 35.82% | -3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и BX
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 3.84% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и BX
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 5.04B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 5.04B, что соответствует операционной рентабельности 55.7%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 5.04B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and BX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (10.70%) compared to VRTX (7.30%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs BX's -88.09%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор