PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTX с BMRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с BMRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN).

Доходность

Сравнение доходности VRTX и BMRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTX и BMRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		-1.35%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%
BMRN
BioMarin Pharmaceutical Inc.		-3.69%-9.58%-31.83%-6.83%17.14%0.75%3.71%-0.70%-4.51%7.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$114.54B

BMRN:

$11.30B

EPS

VRTX:

$15.35

BMRN:

$1.79

Коэффициент P/E

VRTX:

29.14

BMRN:

32.05

Коэффициент PEG

VRTX:

2.42

BMRN:

1.92

Коэффициент P/S

VRTX:

9.60

BMRN:

3.47

Коэффициент P/B

VRTX:

6.14

BMRN:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$12.00B

BMRN:

$3.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$10.35B

BMRN:

$2.48B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

$4.74B

BMRN:

$613.03M

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у BMRN с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции BMRN по среднегодовой доходности: 18.91% против -3.84% соответственно.

VRTX

1 день
0.16%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
10.65%
1 год
-7.73%
3 года*
12.39%
5 лет*
15.99%
10 лет*
18.91%

BMRN

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
4.34%
1 год
-15.75%
3 года*
-16.19%
5 лет*
-5.96%
10 лет*
-3.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

BioMarin Pharmaceutical Inc.

Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с BXVRTX с MOHVRTX с VLOVRTX с ABBVVRTX с SHEL
Часто сравнивают с BMRN:
BMRN с CRSPBMRN с CPRXBMRN с RCKTBMRN с JAZZBMRN с KNSABMRN с NBIXBMRN с BMTX

Доходность на риск

VRTX vs. BMRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BMRN
Ранг доходности на риск BMRN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTX c BMRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTXBMRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

-0.45

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

-0.48

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.94

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.77

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

-1.12

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTX vs. BMRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа BMRN равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и BMRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTXBMRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.19

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.11

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.12

+0.14

Корреляция

Корреляция между VRTX и BMRN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и BMRN

Ни VRTX, ни BMRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRTX и BMRN

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке BMRN в -90.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и BMRN.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTXBMRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.77%

-90.58%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.06%

-24.68%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-56.12%

+27.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-60.73%

+19.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-61.62%

+48.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-45.39%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.35%

16.93%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и BMRN

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTXBMRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

7.98%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

25.07%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.79%

35.69%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

32.18%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.24%

35.64%

-2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и BMRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и BioMarin Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.19B
874.57M
(VRTX) Общая выручка
(BMRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTX и BMRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex Pharmaceuticals Incorporated и BioMarin Pharmaceutical Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
85.4%
66.3%
Активы портфеля
VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.

BMRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 579.47M при выручке в 874.57M, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.

BMRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.39M при выручке в 874.57M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.

BMRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.57M при выручке в 874.57M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.