PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTX с BMRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с BMRN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или BMRN.

Корреляция

Корреляция между VRTX и BMRN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VRTX и BMRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,149.91%
382.29%
VRTX
BMRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

0.84

BMRN:

-0.87

Коэф-т Сортино

VRTX:

1.19

BMRN:

-1.03

Коэф-т Омега

VRTX:

1.17

BMRN:

0.84

Коэф-т Кальмара

VRTX:

0.95

BMRN:

-0.50

Коэф-т Мартина

VRTX:

2.56

BMRN:

-1.32

Индекс Язвы

VRTX:

8.57%

BMRN:

23.59%

Дневная вол-ть

VRTX:

26.14%

BMRN:

36.08%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

BMRN:

-90.58%

Текущая просадка

VRTX:

-4.43%

BMRN:

-57.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$126.96B

BMRN:

$12.14B

EPS

VRTX:

-$2.07

BMRN:

$2.21

Коэффициент PEG

VRTX:

1.35

BMRN:

0.43

Коэффициент P/S

VRTX:

11.52

BMRN:

4.25

Коэффициент P/B

VRTX:

7.74

BMRN:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$8.32B

BMRN:

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$7.13B

BMRN:

$1.73B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$856.70M

BMRN:

$514.08M

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у BMRN с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции BMRN по среднегодовой доходности: 14.89% против -5.83% соответственно.

VRTX

С начала года

22.63%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

3.38%

1 год

24.24%

5 лет

13.00%

10 лет

14.89%

BMRN

С начала года

-3.70%

1 месяц

-13.09%

6 месяцев

-9.22%

1 год

-21.76%

5 лет

-8.39%

10 лет

-5.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и BMRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c BMRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRTX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTX: 0.84
BMRN: -0.87
Коэффициент Сортино VRTX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTX: 1.19
BMRN: -1.03
Коэффициент Омега VRTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTX: 1.17
BMRN: 0.84
Коэффициент Кальмара VRTX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTX: 0.95
BMRN: -0.50
Коэффициент Мартина VRTX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTX: 2.56
BMRN: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа BMRN равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и BMRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
-0.87
VRTX
BMRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и BMRN

Ни VRTX, ни BMRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRTX и BMRN

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке BMRN в -90.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и BMRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.43%
-57.55%
VRTX
BMRN

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и BMRN

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.19%, в то время как у BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
17.90%
VRTX
BMRN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и BMRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и BioMarin Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию