PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTX с BMRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с BMRN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или BMRN.

Корреляция

Корреляция между VRTX и BMRN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и BMRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

0.14

BMRN:

-0.70

Коэф-т Сортино

VRTX:

0.40

BMRN:

-0.79

Коэф-т Омега

VRTX:

1.06

BMRN:

0.88

Коэф-т Кальмара

VRTX:

0.21

BMRN:

-0.40

Коэф-т Мартина

VRTX:

0.55

BMRN:

-1.04

Индекс Язвы

VRTX:

8.86%

BMRN:

24.07%

Дневная вол-ть

VRTX:

28.41%

BMRN:

35.05%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

BMRN:

-90.58%

Текущая просадка

VRTX:

-14.97%

BMRN:

-58.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$112.83B

BMRN:

$11.77B

EPS

VRTX:

-$3.82

BMRN:

$2.70

Коэффициент PEG

VRTX:

2.53

BMRN:

0.85

Коэффициент P/S

VRTX:

10.17

BMRN:

3.99

Коэффициент P/B

VRTX:

6.62

BMRN:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$11.09B

BMRN:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$9.54B

BMRN:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$228.00M

BMRN:

$738.30M

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у BMRN с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции BMRN по среднегодовой доходности: 13.33% против -6.72% соответственно.

VRTX

С начала года

9.11%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-12.43%

1 год

3.92%

5 лет

9.70%

10 лет

13.33%

BMRN

С начала года

-6.63%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

-7.53%

1 год

-24.26%

5 лет

-8.34%

10 лет

-6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и BMRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c BMRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа BMRN равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и BMRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и BMRN

Ни VRTX, ни BMRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRTX и BMRN

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке BMRN в -90.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и BMRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и BMRN

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и BMRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и BioMarin Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.77B
745.15M
(VRTX) Общая выручка
(BMRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTX и BMRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex Pharmaceuticals Incorporated и BioMarin Pharmaceutical Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
86.9%
79.7%
(VRTX) Валовая рентабельность
(BMRN) Валовая рентабельность
VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

BMRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 593.59M при выручке в 745.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

BMRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.89M при выручке в 745.15M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

BMRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.69M при выручке в 745.15M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.