PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTX с REGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с REGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, VRTX returned 16.48%/yr vs 4.61%/yr for REGN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и REGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у REGN с доходностью -18.32%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции REGN по среднегодовой доходности: 16.48% против 4.61% соответственно.

VRTX

1 день
3.13%
1 месяц
4.10%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-3.42%
1 год
-0.92%
3 года*
9.72%
5 лет*
16.04%
10 лет*
16.48%

REGN

1 день
1.58%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-12.78%
1 год
30.36%
3 года*
-5.46%
5 лет*
4.37%
10 лет*
4.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTX и REGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		-2.56%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-18.32%8.96%-18.90%21.73%14.25%30.72%28.66%0.53%-0.65%2.42%

Correlation

The correlation between VRTX and REGN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 1991 г.

0.35

The correlation between VRTX and REGN shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$113.22B

REGN:

$67.71B

EPS

VRTX:

$16.87

REGN:

$41.05

Коэффициент P/E

VRTX:

26.19

REGN:

15.32

Коэффициент P/S

VRTX:

9.27

REGN:

4.54

Коэффициент P/B

VRTX:

4.27

REGN:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$12.26B

REGN:

$14.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$10.57B

REGN:

$12.61B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

$5.19B

REGN:

$5.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с LLYVRTX с BXVRTX с MOHVRTX с BMRNVRTX с ABBVVRTX с SHELVRTX с VLO
Часто сравнивают с REGN:
REGN с NVOREGN с MRKREGN с SPYREGN с SNYREGN с VOOREGN с VHTREGN с QQQ

Доходность на риск

VRTX vs. REGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
REGN
Ранг доходности на риск REGN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTX c REGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTXREGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.93

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.48

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.18

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

4.09

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTX vs. REGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа REGN равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и REGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTXREGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.93

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.14

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.16

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VRTX и REGN

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и REGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTXREGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.77%

-91.81%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.56%

-25.85%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.07%

-59.69%

+30.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-59.69%

+30.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-59.69%

+18.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-47.25%

+32.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-42.39%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

7.45%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и REGN

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.54%, в то время как у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTXREGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

12.54%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

22.39%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.02%

32.85%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

30.77%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.83%

32.16%

+0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и REGN

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM2025
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.58%0.46%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и REGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.99B
3.61B
(VRTX) Общая выручка
(REGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTX и REGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Regeneron Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%20222023202420252026
86.9%
81.4%
Активы портфеля
VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

VRTX and REGN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGN has higher volatility (12.54%) compared to VRTX (7.54%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs REGN's -91.81%.

REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTX и REGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор