PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTX с REGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с REGN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или REGN.

Корреляция

Корреляция между VRTX и REGN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VRTX и REGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,635.94%
5,758.86%
VRTX
REGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

0.89

REGN:

-1.17

Коэф-т Сортино

VRTX:

1.24

REGN:

-1.60

Коэф-т Омега

VRTX:

1.18

REGN:

0.80

Коэф-т Кальмара

VRTX:

1.00

REGN:

-0.61

Коэф-т Мартина

VRTX:

2.70

REGN:

-1.12

Индекс Язвы

VRTX:

8.57%

REGN:

29.62%

Дневная вол-ть

VRTX:

26.16%

REGN:

28.44%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

REGN:

-91.81%

Текущая просадка

VRTX:

-4.70%

REGN:

-50.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$126.59B

REGN:

$64.01B

EPS

VRTX:

-$2.07

REGN:

$38.50

Коэффициент PEG

VRTX:

1.35

REGN:

0.94

Коэффициент P/S

VRTX:

11.49

REGN:

4.51

Коэффициент P/B

VRTX:

7.71

REGN:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$8.32B

REGN:

$11.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$7.13B

REGN:

$9.40B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$856.70M

REGN:

$3.94B

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у REGN с доходностью -15.69%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции REGN по среднегодовой доходности: 14.48% против 2.41% соответственно.

VRTX

С начала года

22.29%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

4.36%

1 год

22.88%

5 лет

12.83%

10 лет

14.48%

REGN

С начала года

-15.69%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-35.35%

1 год

-33.76%

5 лет

1.19%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и REGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c REGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRTX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTX: 0.89
REGN: -1.17
Коэффициент Сортино VRTX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTX: 1.24
REGN: -1.60
Коэффициент Омега VRTX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTX: 1.18
REGN: 0.80
Коэффициент Кальмара VRTX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTX: 1.00
REGN: -0.61
Коэффициент Мартина VRTX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTX: 2.70
REGN: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа REGN равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и REGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-1.17
VRTX
REGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и REGN

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.15%

Просадки

Сравнение просадок VRTX и REGN

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и REGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.70%
-50.03%
VRTX
REGN

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и REGN

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.37%, в то время как у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.37%
12.61%
VRTX
REGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и REGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию