Сравнение VRTX с VLO
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and VLO (Valero Energy Corporation) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while VLO operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, VRTX returned 16.38%/yr vs 21.37%/yr for VLO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и VLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 62.36%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 16.38% против 21.37% соответственно.
VRTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.38%
VLO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 62.36%
- 6 месяцев
- 49.28%
- 1 год
- 104.76%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 29.95%
- 10 лет*
- 21.37%
Сравнение доходности по годам VRTX и VLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -5.52% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
VLO Valero Energy Corporation | 62.36% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
Correlation
The correlation between VRTX and VLO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 1991 г. | 0.18 |
The correlation between VRTX and VLO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTX:
$109.78B
VLO:
$77.91B
VRTX:
$16.87
VLO:
$13.77
VRTX:
25.40
VLO:
18.99
VRTX:
2.11
VLO:
0.07
VRTX:
8.99
VLO:
0.63
VRTX:
4.15
VLO:
2.89
VRTX:
$12.26B
VLO:
$126.17B
VRTX:
$10.57B
VLO:
$12.45B
VRTX:
$5.19B
VLO:
$9.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. VLO — Ранг доходности на риск
VRTX
VLO
Сравнение VRTX c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTX | VLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 7.43 | -7.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 18.50 | -18.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTX | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 3.01 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.82 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VRTX и VLO
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и VLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -87.50% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -14.19% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -41.22% | +12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -41.22% | +12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -71.88% | +30.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | 0.00% | -17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -34.28% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 5.69% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и VLO
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.03%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 12.22% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 27.32% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.88% | 35.02% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 36.92% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 40.39% | -7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и VLO
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 1.78% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и VLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и VLO
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
VLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 32.38B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
VLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 32.38B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
VLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 32.38B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and VLO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLO has higher volatility (12.22%) compared to VRTX (7.03%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs VLO's -87.50%.
VLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и VLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор