PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTX с VLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с VLO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Valero Energy Corporation (VLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или VLO.

Корреляция

Корреляция между VRTX и VLO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и VLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Valero Energy Corporation (VLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

-0.06

VLO:

-0.30

Коэф-т Сортино

VRTX:

0.17

VLO:

-0.18

Коэф-т Омега

VRTX:

1.02

VLO:

0.98

Коэф-т Кальмара

VRTX:

-0.02

VLO:

-0.28

Коэф-т Мартина

VRTX:

-0.04

VLO:

-0.65

Индекс Язвы

VRTX:

9.00%

VLO:

17.61%

Дневная вол-ть

VRTX:

28.47%

VLO:

37.78%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

VLO:

-87.50%

Текущая просадка

VRTX:

-18.50%

VLO:

-24.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$110.94B

VLO:

$42.32B

EPS

VRTX:

-$3.82

VLO:

$2.94

Коэффициент PEG

VRTX:

2.57

VLO:

6.24

Коэффициент P/S

VRTX:

9.99

VLO:

0.35

Коэффициент P/B

VRTX:

6.72

VLO:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$11.09B

VLO:

$128.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$9.54B

VLO:

$3.29B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$228.00M

VLO:

$4.42B

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 10.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTX имеют среднегодовую доходность 12.84%, а акции VLO немного отстают с 12.81%.

VRTX

С начала года

4.58%

1 месяц

-15.06%

6 месяцев

-14.85%

1 год

-1.73%

5 лет

7.88%

10 лет

12.84%

VLO

С начала года

10.46%

1 месяц

21.74%

6 месяцев

-2.23%

1 год

-11.30%

5 лет

22.76%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и VLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c VLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа VLO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и VLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и VLO

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLO
Valero Energy Corporation		3.23%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VRTX и VLO

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и VLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и VLO

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Valero Energy Corporation (VLO) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и VLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
2.77B
30.26B
(VRTX) Общая выручка
(VLO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTX и VLO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Valero Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
86.9%
1.6%
(VRTX) Валовая рентабельность
(VLO) Валовая рентабельность
VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

VLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 496.00M при выручке в 30.26B, что соответствует валовой рентабельности в 1.6%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

VLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в -900.00M при выручке в 30.26B, что соответствует операционной рентабельности -3.0%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

VLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -595.00M при выручке в 30.26B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.