PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTX с VLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с VLO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and VLO (Valero Energy Corporation) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while VLO operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, VRTX returned 19.05%/yr vs 21.10%/yr for VLO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и VLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Valero Energy Corporation (VLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 51.32%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 19.05% против 21.10% соответственно.

VRTX

1 день
0.35%
1 месяц
7.80%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.01%
1 год
5.61%
3 года*
10.52%
5 лет*
19.53%
10 лет*
19.05%

VLO

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.33%
С начала года
51.32%
6 месяцев
49.50%
1 год
82.34%
3 года*
33.65%
5 лет*
28.60%
10 лет*
21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTX и VLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		3.32%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%
VLO
Valero Energy Corporation		51.32%36.97%-2.96%5.86%74.95%40.25%-35.69%30.27%-15.73%38.66%

Correlation

The correlation between VRTX and VLO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1991 г.

0.18

The correlation between VRTX and VLO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$120.06B

VLO:

$72.62B

EPS

VRTX:

$16.87

VLO:

$13.77

Коэффициент P/E

VRTX:

27.77

VLO:

17.70

Коэффициент PEG

VRTX:

2.31

VLO:

0.06

Коэффициент P/S

VRTX:

9.83

VLO:

0.59

Коэффициент P/B

VRTX:

4.53

VLO:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$12.26B

VLO:

$126.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$10.57B

VLO:

$12.45B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

$5.19B

VLO:

$9.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Valero Energy Corporation

Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с MOHVRTX с BXVRTX с BMRNVRTX с SHELVRTX с ABBV
Часто сравнивают с VLO:
VLO с MPCVLO с COPVLO с VOOVLO с SPYVLO с AVEMXVLO с AVEDXVLO с ABBV

Доходность на риск

VRTX vs. VLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VLO
Ранг доходности на риск VLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTX c VLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTXVLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.36

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.98

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

5.83

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

14.33

-13.83

VRTX vs. VLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VLO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и VLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRTX и VLO

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и VLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTXVLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.77%

-87.50%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.56%

-14.19%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.07%

-41.22%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-41.22%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-71.88%

+30.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-6.80%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.71%

-34.24%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

5.77%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и VLO

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.70%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTXVLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

9.14%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

27.72%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

35.15%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

36.91%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

40.42%

-7.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и VLO

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLO
Valero Energy Corporation		1.91%2.78%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%2.34%3.51%2.40%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и VLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
2.99B
32.38B
(VRTX) Общая выручка
(VLO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTX и VLO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Valero Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.9%
19.1%
Активы портфеля
VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

VLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 32.38B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

VLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 32.38B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

VLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 32.38B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

Часто задаваемые вопросы

VRTX and VLO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLO has higher volatility (9.14%) compared to VRTX (7.70%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs VLO's -87.50%.

VLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTX и VLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор