Сравнение VRTX с VLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Valero Energy Corporation (VLO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или VLO.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и VLO
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у VLO с доходностью 10.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTX имеют среднегодовую доходность 15.45%, а акции VLO немного отстают с 15.27%.
VRTX
14.45%
-4.42%
4.60%
35.77%
17.32%
15.45%
VLO
10.11%
3.42%
-14.45%
17.41%
11.57%
15.27%
Фундаментальные показатели
| VRTX | VLO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $126.19B | $43.38B |
| EPS | -$1.91 | $11.37 |
| PEG коэффициент | 1.32 | 0.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.61B | $134.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.14B | $5.88B |
| EBITDA (12 мес.) | -$147.50M | $7.73B |
Основные характеристики
| VRTX | VLO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 2.79 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 6.05 | 0.91 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 15.19% |
| Дневная вол-ть | 24.44% | 29.11% |
| Макс. просадка | -91.77% | -81.92% |
| Текущая просадка | -9.88% | -22.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VRTX и VLO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTX c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и VLO
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLO Valero Energy Corporation | 2.29% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок VRTX и VLO
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки VLO в -81.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и VLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и VLO
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Valero Energy Corporation (VLO) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и VLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности