PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTX с VLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с VLO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Valero Energy Corporation (VLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или VLO.

Корреляция

Корреляция между VRTX и VLO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VRTX и VLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Valero Energy Corporation (VLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,643.56%
3,240.08%
VRTX
VLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

0.84

VLO:

-0.81

Коэф-т Сортино

VRTX:

1.19

VLO:

-1.01

Коэф-т Омега

VRTX:

1.17

VLO:

0.87

Коэф-т Кальмара

VRTX:

0.95

VLO:

-0.73

Коэф-т Мартина

VRTX:

2.56

VLO:

-1.73

Индекс Язвы

VRTX:

8.57%

VLO:

17.34%

Дневная вол-ть

VRTX:

26.14%

VLO:

37.06%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

VLO:

-87.50%

Текущая просадка

VRTX:

-4.43%

VLO:

-36.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$126.96B

VLO:

$35.81B

EPS

VRTX:

-$2.07

VLO:

$2.92

Коэффициент PEG

VRTX:

1.35

VLO:

5.26

Коэффициент P/S

VRTX:

11.52

VLO:

0.29

Коэффициент P/B

VRTX:

7.74

VLO:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$8.32B

VLO:

$128.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$7.13B

VLO:

$3.17B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$856.70M

VLO:

$4.32B

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у VLO с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции VLO по среднегодовой доходности: 14.89% против 11.36% соответственно.

VRTX

С начала года

22.63%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

3.38%

1 год

24.24%

5 лет

13.00%

10 лет

14.89%

VLO

С начала года

-6.35%

1 месяц

-14.53%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-29.28%

5 лет

20.46%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и VLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c VLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRTX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTX: 0.84
VLO: -0.81
Коэффициент Сортино VRTX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTX: 1.19
VLO: -1.01
Коэффициент Омега VRTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTX: 1.17
VLO: 0.87
Коэффициент Кальмара VRTX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTX: 0.95
VLO: -0.73
Коэффициент Мартина VRTX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTX: 2.56
VLO: -1.73

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VLO равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и VLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
-0.81
VRTX
VLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и VLO

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLO
Valero Energy Corporation		3.81%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VRTX и VLO

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и VLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.43%
-36.07%
VRTX
VLO

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и VLO

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.19%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
22.51%
VRTX
VLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и VLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию