Сравнение VRTX с VLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Valero Energy Corporation (VLO).
Доходность
Сравнение доходности VRTX и VLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTX и VLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.35% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
VLO Valero Energy Corporation | 49.23% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
Фундаментальные показатели
VRTX:
$114.54B
VLO:
$73.16B
VRTX:
$15.35
VLO:
$7.74
VRTX:
29.14
VLO:
31.21
VRTX:
2.42
VLO:
0.12
VRTX:
9.60
VLO:
0.60
VRTX:
6.14
VLO:
2.75
VRTX:
$12.00B
VLO:
$124.05B
VRTX:
$10.35B
VLO:
$6.75B
VRTX:
$4.74B
VLO:
$6.49B
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 49.23%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VRTX – 18.91% и акции VLO – 18.91%.
VRTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- -7.73%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 18.91%
VLO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 12.35%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 45.80%
- 1 год
- 85.85%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. VLO — Ранг доходности на риск
VRTX
VLO
Сравнение VRTX c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTX | VLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 2.22 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.71 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.06 | -4.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 12.04 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTX | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.22 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VRTX и VLO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и VLO
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.90% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок VRTX и VLO
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и VLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTX | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -87.50% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -21.65% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -41.22% | +12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -71.88% | +30.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -5.06% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.81% | -34.39% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.35% | 7.32% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и VLO
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Valero Energy Corporation (VLO) имеют волатильность 11.75% и 12.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTX | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 12.26% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | 25.46% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.79% | 38.92% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 36.65% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.24% | 40.18% | -6.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и VLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и VLO
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
VLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.26B при выручке в 31.73B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.
VLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.58B при выручке в 31.73B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.
VLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 31.73B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.