Сравнение VRTX с ABBV
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VRTX in Biotechnology, ABBV in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, VRTX returned 16.38%/yr vs 17.56%/yr for ABBV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 16.38% против 17.56% соответственно.
VRTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.38%
ABBV
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам VRTX и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -5.52% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
ABBV AbbVie Inc. | -3.41% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between VRTX and ABBV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
VRTX:
$109.78B
ABBV:
$385.19B
VRTX:
$16.87
ABBV:
$2.05
VRTX:
25.40
ABBV:
105.79
VRTX:
8.99
ABBV:
6.13
VRTX:
4.15
ABBV:
14.01
VRTX:
$12.26B
ABBV:
$62.82B
VRTX:
$10.57B
ABBV:
$46.15B
VRTX:
$5.19B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. ABBV — Ранг доходности на риск
VRTX
ABBV
Сравнение VRTX c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTX | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.14 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 2.57 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTX | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.83 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок VRTX и ABBV
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -45.09% | -46.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -17.32% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -20.74% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -21.92% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -45.09% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -9.04% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -10.73% | -26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 7.69% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и ABBV
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.42% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 17.61% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.88% | 23.96% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 22.84% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 25.74% | +7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и ABBV
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.10% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и ABBV
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and ABBV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTX has higher volatility (7.03%) compared to ABBV (5.42%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор