Сравнение VRTX с PDBC
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, VRTX returned 16.38%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 16.38% против 8.79% соответственно.
VRTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.38%
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам VRTX и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -5.52% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between VRTX and PDBC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.09 |
The correlation between VRTX and PDBC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. PDBC — Ранг доходности на риск
VRTX
PDBC
Сравнение VRTX c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTX | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 6.35 | -6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 13.39 | -13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.46 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VRTX и PDBC
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -49.52% | -42.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -7.19% | -16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -13.95% | -15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -27.63% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -40.73% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -4.55% | -12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -23.21% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 3.41% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и PDBC
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.20% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 15.78% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.88% | 18.61% | +15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 19.12% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 17.78% | +15.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и PDBC
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRTX and PDBC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTX has higher volatility (7.03%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор