Сравнение VRTX с PDBC
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, VRTX returned 18.45%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 18.45% против 8.21% соответственно.
VRTX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 7.25%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 7.21%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 18.45%
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам VRTX и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 7.21% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between VRTX and PDBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.08 |
The correlation between VRTX and PDBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. PDBC — Ранг доходности на риск
VRTX
PDBC
Сравнение VRTX c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.96 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 6.73 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и PDBC
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -49.52% | -42.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.15% | -16.55% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -16.55% | -12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -27.63% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -40.73% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -10.31% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -23.09% | -14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 4.80% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и PDBC
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 6.25% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 16.80% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.97% | 18.91% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.78% | 19.24% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.75% | 17.76% | +14.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и PDBC
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRTX and PDBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTX has higher volatility (9.89%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор