PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOH с UFPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MOH и UFPT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности MOH и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,101.41%
22,244.14%
MOH
UFPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.48

UFPT:

0.85

Коэф-т Сортино

MOH:

-0.52

UFPT:

1.54

Коэф-т Омега

MOH:

0.93

UFPT:

1.19

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.53

UFPT:

1.38

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.93

UFPT:

4.25

Индекс Язвы

MOH:

19.63%

UFPT:

10.55%

Дневная вол-ть

MOH:

38.43%

UFPT:

52.83%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

UFPT:

-88.53%

Текущая просадка

MOH:

-30.04%

UFPT:

-30.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$16.69B

UFPT:

$1.94B

EPS

MOH:

$19.65

UFPT:

$6.99

Цена/прибыль

MOH:

14.85

UFPT:

36.25

PEG коэффициент

MOH:

-0.62

UFPT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$39.18B

UFPT:

$461.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$4.64B

UFPT:

$130.77M

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.82B

UFPT:

$86.03M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 44.16%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 18.49% против 26.66% соответственно.


MOH

С начала года

-18.76%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

-4.63%

1 год

-16.52%

5 лет

17.10%

10 лет

18.49%

UFPT

С начала года

44.16%

1 месяц

-14.62%

6 месяцев

-3.57%

1 год

44.83%

5 лет

38.21%

10 лет

26.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOH c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOH, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.430.85
Коэффициент Сортино MOH, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.441.54
Коэффициент Омега MOH, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.19
Коэффициент Кальмара MOH, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.481.38
Коэффициент Мартина MOH, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.844.25
MOH
UFPT

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа UFPT равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.43
0.85
MOH
UFPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и UFPT

Ни MOH, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и UFPT

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.04%
-30.80%
MOH
UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и UFPT

Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 8.91%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.91%
14.70%
MOH
UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab