PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOH с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOH с BLDR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или BLDR.

Корреляция

Корреляция между MOH и BLDR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MOH и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
995.71%
754.72%
MOH
BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.30

BLDR:

-0.69

Коэф-т Сортино

MOH:

-0.15

BLDR:

-0.80

Коэф-т Омега

MOH:

0.98

BLDR:

0.90

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.36

BLDR:

-0.69

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.89

BLDR:

-1.38

Индекс Язвы

MOH:

14.89%

BLDR:

23.22%

Дневная вол-ть

MOH:

44.74%

BLDR:

46.13%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

MOH:

-25.20%

BLDR:

-42.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$18.16B

BLDR:

$13.34B

EPS

MOH:

$20.43

BLDR:

$9.15

Коэффициент P/E

MOH:

16.25

BLDR:

12.82

Коэффициент PEG

MOH:

-0.62

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

MOH:

0.46

BLDR:

0.81

Коэффициент P/B

MOH:

4.04

BLDR:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$30.70B

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$3.50B

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.42B

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -15.41%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 17.63% против 24.93% соответственно.

MOH

С начала года

7.82%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-3.02%

1 год

-14.59%

5 лет

13.32%

10 лет

17.63%

BLDR

С начала года

-15.41%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-33.44%

1 год

-35.23%

5 лет

52.57%

10 лет

24.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MOH, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MOH: -0.30
BLDR: -0.69
Коэффициент Сортино MOH, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MOH: -0.15
BLDR: -0.80
Коэффициент Омега MOH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOH: 0.98
BLDR: 0.90
Коэффициент Кальмара MOH, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MOH: -0.36
BLDR: -0.69
Коэффициент Мартина MOH, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MOH: -0.89
BLDR: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.69
MOH
BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и BLDR

Ни MOH, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и BLDR

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.20%
-42.73%
MOH
BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и BLDR

Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 16.07%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.07%
17.99%
MOH
BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию