Сравнение MOH с BLDR
MOH (Molina Healthcare, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. MOH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, MOH returned 14.13%/yr vs 20.15%/yr for BLDR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOH и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOH показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -27.13%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 14.13% против 20.15% соответственно.
MOH
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- -34.11%
- 3 года*
- -13.03%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- 14.13%
BLDR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -33.49%
- 3 года*
- -14.59%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 20.15%
Сравнение доходности по годам MOH и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOH Molina Healthcare, Inc. | 11.10% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.13% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between MOH and BLDR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.25 |
The correlation between MOH and BLDR shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOH:
$9.83B
BLDR:
$8.24B
MOH:
$3.59
BLDR:
$2.63
MOH:
53.76
BLDR:
28.48
MOH:
0.22
BLDR:
0.56
MOH:
2.41
BLDR:
2.06
MOH:
$45.08B
BLDR:
$14.82B
MOH:
$2.80B
BLDR:
$4.43B
MOH:
$617.00M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOH vs. BLDR — Ранг доходности на риск
MOH
BLDR
Сравнение MOH c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOH | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.61 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.19 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.12 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MOH и BLDR
Максимальная просадка MOH за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -96.78% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.96% | -55.51% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.76% | -68.55% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -68.55% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.76% | -68.55% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.04% | -64.48% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.57% | -47.86% | +23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 28.23% | +15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOH и BLDR
Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 11.88%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 15.01% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.52% | 34.14% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.56% | 47.90% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 45.20% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 47.70% | -6.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOH и BLDR
Ни MOH, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOH и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOH и BLDR
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
MOH and BLDR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.01%) compared to MOH (11.88%). In terms of maximum drawdown, MOH dropped -70.76% vs BLDR's -96.78%.
MOH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOH и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор