Сравнение MOH с BLDR
MOH (Molina Healthcare, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. MOH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, MOH returned 15.65%/yr vs 19.57%/yr for BLDR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOH и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOH показывает доходность 29.55%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.00%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 15.65% против 19.57% соответственно.
MOH
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- 12.29%
- 6 месяцев
- 16.04%
- С начала года
- 29.55%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- -9.16%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 15.65%
BLDR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -24.00%
- 1 год
- -37.94%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам MOH и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOH Molina Healthcare, Inc. | 29.55% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.00% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between MOH and BLDR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.25 |
The correlation between MOH and BLDR shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOH:
$11.71B
BLDR:
$8.41B
MOH:
$3.63
BLDR:
$2.64
MOH:
61.94
BLDR:
29.66
MOH:
0.26
BLDR:
0.58
MOH:
2.81
BLDR:
2.15
MOH:
$45.08B
BLDR:
$14.82B
MOH:
$2.80B
BLDR:
$4.43B
MOH:
$617.00M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOH vs. BLDR — Ранг доходности на риск
MOH
BLDR
Сравнение MOH c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOH | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.69 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.18 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOH и BLDR
Максимальная просадка MOH за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -96.78% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.95% | -55.51% | +15.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.76% | -68.55% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -68.55% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.76% | -68.55% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.41% | -62.96% | +16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -47.93% | +23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.31% | 32.24% | -8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOH и BLDR
Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 12.50%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 18.11% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.57% | 35.59% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 49.40% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.20% | 45.78% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 47.83% | -6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOH и BLDR
Ни MOH, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOH и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOH и BLDR
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
MOH and BLDR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (18.11%) compared to MOH (12.50%). In terms of maximum drawdown, MOH dropped -70.76% vs BLDR's -96.78%.
MOH currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOH и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор