Сравнение MOH с BLDR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MOH с BLDR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или BLDR.

Корреляция

Корреляция между MOH и BLDR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MOH и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MOH

BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.20

BLDR:

-0.87

Коэф-т Сортино

MOH:

0.01

BLDR:

-1.12

Коэф-т Омега

MOH:

1.00

BLDR:

0.85

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.23

BLDR:

-0.90

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.48

BLDR:

-1.75

Индекс Язвы

MOH:

17.52%

BLDR:

22.23%

Дневная вол-ть

MOH:

43.07%

BLDR:

44.90%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

MOH:

-17.36%

BLDR:

-41.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$18.97B

BLDR:

$14.08B

EPS

MOH:

$20.42

BLDR:

$9.06

Цена/прибыль

MOH:

16.98

BLDR:

13.68

PEG коэффициент

MOH:

-0.62

BLDR:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$30.70B

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$3.50B

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.42B

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -13.27%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 17.99% против 33.58% соответственно.

MOH

С начала года

19.12%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

4.85%

1 год

-7.62%

5 лет

21.34%

10 лет

17.99%

BLDR

С начала года

-13.27%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-35.53%

1 год

-38.25%

5 лет

62.78%

10 лет

33.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MOH: -0.20

BLDR: -0.87

Коэффициент Сортино

MOH: 0.01

BLDR: -1.12

Коэффициент Омега

MOH: 1.00

BLDR: 0.85

Коэффициент Кальмара

MOH: -0.23

BLDR: -0.90

Коэффициент Мартина

MOH: -0.48

BLDR: -1.75

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MOH

BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и BLDR

Ни MOH, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и BLDR

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MOH

BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и BLDR

Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 10.69%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MOH

BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MOH с BLDR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MOH и BLDR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и BLDR

MOH

BLDR

Сравнение MOH c BLDR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и BLDR

Просадки

Сравнение просадок MOH и BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и BLDR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество