PortfoliosLab logo
Сравнение MOH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOH и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MOH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,660.97%
557.08%
MOH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.30

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MOH:

-0.16

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MOH:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.37

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.90

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MOH:

14.92%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MOH:

44.73%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MOH:

-25.03%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции MOH превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.14% против 12.12% соответственно.


MOH

С начала года

8.06%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-3.39%

1 год

-8.10%

5 лет

13.02%

10 лет

18.14%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOH, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MOH: -0.30
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MOH, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MOH: -0.16
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MOH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOH: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MOH, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MOH: -0.37
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MOH, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MOH: -0.90
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.54
MOH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и VOO

MOH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOH
Molina Healthcare, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MOH и VOO

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.03%
-9.90%
MOH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и VOO

Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
13.96%
MOH
VOO