PortfoliosLab logo
Сравнение MOH с XPEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MOH и XPEL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MOH и XPEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и XPEL, Inc. (XPEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,374.27%
1,272.50%
MOH
XPEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.30

XPEL:

-0.64

Коэф-т Сортино

MOH:

-0.16

XPEL:

-0.74

Коэф-т Омега

MOH:

0.98

XPEL:

0.88

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.37

XPEL:

-0.66

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.90

XPEL:

-1.54

Индекс Язвы

MOH:

14.92%

XPEL:

32.20%

Дневная вол-ть

MOH:

44.73%

XPEL:

77.40%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

XPEL:

-99.77%

Текущая просадка

MOH:

-25.03%

XPEL:

-72.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$17.05B

XPEL:

$759.05M

EPS

MOH:

$20.69

XPEL:

$1.65

Коэффициент P/E

MOH:

15.20

XPEL:

16.64

Коэффициент P/S

MOH:

0.42

XPEL:

1.81

Коэффициент P/B

MOH:

3.96

XPEL:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$41.85B

XPEL:

$330.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$14.64B

XPEL:

$139.48M

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.90B

XPEL:

$57.76M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -31.27%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 18.14% против 27.16% соответственно.


MOH

С начала года

8.06%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-3.39%

1 год

-8.10%

5 лет

13.02%

10 лет

18.14%

XPEL

С начала года

-31.27%

1 месяц

-12.94%

6 месяцев

-30.40%

1 год

-49.85%

5 лет

18.46%

10 лет

27.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и XPEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c XPEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOH, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MOH: -0.30
XPEL: -0.64
Коэффициент Сортино MOH, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MOH: -0.16
XPEL: -0.74
Коэффициент Омега MOH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOH: 0.98
XPEL: 0.88
Коэффициент Кальмара MOH, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MOH: -0.37
XPEL: -0.66
Коэффициент Мартина MOH, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MOH: -0.90
XPEL: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа XPEL равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.64
MOH
XPEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и XPEL

Ни MOH, ни XPEL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и XPEL

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и XPEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.03%
-72.93%
MOH
XPEL

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и XPEL

Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 15.51%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 20.72%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
20.72%
MOH
XPEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и XPEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию