Сравнение MOH с XPEL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MOH с XPEL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и XPEL, Inc. (XPEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или XPEL.

Корреляция

Корреляция между MOH и XPEL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MOH и XPEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и XPEL, Inc. (XPEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MOH

XPEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.20

XPEL:

-0.71

Коэф-т Сортино

MOH:

0.01

XPEL:

-0.93

Коэф-т Омега

MOH:

1.00

XPEL:

0.85

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.23

XPEL:

-0.74

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.48

XPEL:

-1.62

Индекс Язвы

MOH:

17.52%

XPEL:

33.18%

Дневная вол-ть

MOH:

43.07%

XPEL:

75.78%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

XPEL:

-99.77%

Текущая просадка

MOH:

-17.36%

XPEL:

-73.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$18.97B

XPEL:

$753.52M

EPS

MOH:

$20.42

XPEL:

$1.65

Цена/прибыль

MOH:

16.98

XPEL:

16.52

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$30.70B

XPEL:

$330.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$3.50B

XPEL:

$139.48M

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.42B

XPEL:

$57.76M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -31.77%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 17.99% против 27.14% соответственно.

MOH

С начала года

19.12%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

4.85%

1 год

-7.62%

5 лет

21.34%

10 лет

17.99%

XPEL

С начала года

-31.77%

1 месяц

-10.18%

6 месяцев

-36.55%

1 год

-53.35%

5 лет

24.05%

10 лет

27.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и XPEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XPEL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c XPEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MOH: -0.20

XPEL: -0.71

Коэффициент Сортино

MOH: 0.01

XPEL: -0.93

Коэффициент Омега

MOH: 1.00

XPEL: 0.85

Коэффициент Кальмара

MOH: -0.23

XPEL: -0.74

Коэффициент Мартина

MOH: -0.48

XPEL: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа XPEL равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MOH

XPEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и XPEL

Ни MOH, ни XPEL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и XPEL

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и XPEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MOH

XPEL

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и XPEL

Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 10.69%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MOH

XPEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и XPEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MOH с XPEL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MOH и XPEL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и XPEL

MOH

XPEL

Сравнение MOH c XPEL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и XPEL

Просадки

Сравнение просадок MOH и XPEL

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и XPEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и XPEL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество