PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOH с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOH с UNH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или UNH.

Корреляция

Корреляция между MOH и UNH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MOH и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,258.83%
1,951.78%
MOH
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.30

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

MOH:

-0.16

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

MOH:

0.98

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.37

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.90

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

MOH:

14.92%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

MOH:

44.73%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

MOH:

-25.03%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$17.05B

UNH:

$386.16B

EPS

MOH:

$20.69

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

MOH:

15.20

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

MOH:

-0.62

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

MOH:

0.42

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

MOH:

3.96

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$41.85B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$14.64B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.90B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции MOH превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 18.14% против 15.73% соответственно.

MOH

С начала года

8.06%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-3.39%

1 год

-8.10%

5 лет

13.02%

10 лет

18.14%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.82%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

8.94%

10 лет

15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MOH, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MOH: -0.30
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино MOH, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MOH: -0.16
UNH: -0.19
Коэффициент Омега MOH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOH: 0.98
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара MOH, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MOH: -0.37
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина MOH, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MOH: -0.90
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNH равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.34
MOH
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и UNH

MOH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOH
Molina Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок MOH и UNH

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.03%
-32.50%
MOH
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и UNH

Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 15.51%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
28.02%
MOH
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию